فوروارد تست چیست؟ آموزش فوروارد تست در تریدینگ ویو و متاتریدر

فوروارد تست (Forward Test) روشی است که معامله‌گران به کمک آن، استراتژی معاملاتی خود را در شرایط واقعی بازار و با استفاده از حساب دمو یا حساب با سرمایه کم آزمایش می‌کنند تا نقاط ضعف آن را شناسایی کنند. برخلاف بک تست (Backtest) که بر اساس داده‌های گذشته انجام می‌شود، فوروارد تست منطبق با شرایط لحظه‌ای و واقعی بازار است. در این روش، معامله‌گران می‌توانند معیارهایی مانند نرخ موفقیت (Win Rate) استراتژی خود را با دقت بیشتری محاسبه کنند.

فوروارد تست (Forward test) چیست؟

فوروارد تست (Forward test) به معنی آزمایش کردن استراتژی معاملاتی در شرایط واقعی بازار و با داده‌های زنده است. در واقع، معامله‌گران با استفاده از فوروارد تست، عملکرد استراتژی خود را در زمان حال و آینده بررسی می‌کنند تا ببینند آیا این استراتژی در شرایط واقعی بازار هم سودآور است یا خیر. این کار به معامله‌گران کمک می‌کند تا قبل از اینکه سرمایه واقعی خود را به خطر بیندازند، نقاط قوت و ضعف استراتژی خود را شناسایی کرده و آن را بهبود بخشند. به زبان ساده، فوروارد تست مانند این است که قبل از رفتن به یک مسابقه، یک بار در زمین مسابقه تمرین کنید تا با شرایط واقعی آشنا شوید.

کاربردهای فوروارد تست

فوروارد تست آخرین مرحله قبل از ورود به بازارهای مالی برای کسب سود نسبتا قطعی است؛ در فوروارد تست نقاط ضعف توسط تریدر شناسایی شده و ضریب خطای کمتری در معاملات آینده خود خواهد داشت. اما کاربردهای فوروارد تست در ارز دیجیتال چیست؟ از جمله مزایا و کاربردهای فوروارد تست می‌توان به مواردی که در ادامه بررسی می‌شوند اشاره کرد.

ارزیابی عملکرد واقعی یک استراتژی

فوروارد تست امکان پیاده‌سازی استراتژی را در بازار واقعی با شرایط لحظه‌ای فراهم خواهد کرد؛ به همین منظور تریدرها می‌توانند عملرد واقعی استراتژی خود را بررسی کنند. همچنین تریدرها می‌توانند با استفاده از فوروارد تست میزان نرخ موفقیت (Win Rate) استراتژی خود را بدست آورند. با توجه به اینکه فوروارد تست در شرایط واقعی بازار رخ خواهد داد، عملکرد استراتژی کاملا قابل ارزیابی خواهد بود. 

شناسایی مشکلاتی که در بک تست دیده نمی‌شوند

با توجه به اینکه استراتژی در بک تست شرایط واقعی را لمس نمی‌کند، برخی از مشکلات استراتژی مشخص نخواهد شد. در بک تست زیرساخت استراتژی بررسی خواهد شد تا بتوان از درستی پایه‌های آن اطمینان حاصل کرد. اما با توجه به اینکه در فوروارد تست، معامله‌گر استراتژی خود در شرایط واقعی بازار با قیمت لحظه‌ای آزمایش می‌کند، نقاط ضعف استراتژی کاملا مشخص خواهد شد.

بررسی تاثیر احساسات و شرایط واقعی بازار

در فوروارد تست با توجه به اینکه کاربران در شرایط واقعی بازار قرار می‌گیرند، با حرکت‌ها و نوسانات دچار استرس و اضطراب می‌شوند. همین امر سبب می‌شود تا تحت شرایط احساسی، اقدام به اخذ تصمیمات مختلف کنند. در همین راستا، فوروارد تست فضایی فراهم می‌کند برای کنترل احساسات و بررسی نحوه تاثیر آ‌ن‌ها بر استراتژی و مسیر معاملاتی یک معامله‌گر.

چگونه فوروارد تست بگیریم؟

فوروارد تست، که به دو روش دستی و خودکار قابل انجام است، به معامله‌گران کمک می‌کند تا عملکرد استراتژی معاملاتی خود را بهتر ارزیابی کنند.

فوروارد تست دستی

تریدر در روش فوروارد تست دستی، تمام مراحل پیاده‌سازی استراتژی را به‌صورت دستی انجام می‌دهد. درواقع صفر تا صد پیاده‌ کردن استراتژی، از باز کردن معامله و انجام تنظیمات گرفته تا بستن معامله و آغاز تریدی دیگر، همه بر عهده معامله‌گران است.

فوروارد تست خودکار

در فوروارد تست خودکار، روند انجام ترید ساده‌تر اما ریسک آن بالاتر است. در این روش تریدرها با نوشتن یک کد برنامه‌نویسی، ساخت ربات یا استفاده از هوش مصنوعی، اقدام به انجام معاملات با تنظیمات منطبق با استراتژی خود می‌کنند. این روش سریع‌تر است؛ اما امکان اشتباه محاسباتی توسط ربات وجود دارد. 

آموزش فوروارد تست در تریدینگ ویو

تریدینگ ویو که ابزاری بسیار عالی برای تحلیل و پیاده‌سازی استراتژی‌های مختلف معاملاتی محسوب می‌شود، کاربرد بسیار بالایی برای انجام فوروارد تست دارد. اگر می‌خواهید بدانید روش انجام فوروارد تست در تریدینگ ویو چیست، باید مراحل زیر را طی کنید:

ورود به تریدینگ ویو

ابتدا وارد برنامه تریدینگ ویو شوید. پلتفرم تریدینگ ویو از طریق وبسایت آن و همچنین برنامه موبایلی و دسکتاپ در دسترس است. اگر از پیش حساب کاربری دارید، اطلاعات خود را وارد کرده و وارد شوید. اگر حساب کاربری ندارید، می‌توانید با ایمیل خود وارد شوید.

انتخاب گزینه SuperChart و جفت‌ارز مورد نظر

حال از منوی بالا، گزینه Supercharts را انتخاب کنید. با ورود به Supercharts، به نمودار تمام جفت‌ارزها و همچنین ابزارهای متنوع معاملاتی دسترسی خواهید داشت. حال باید از بالای صفحه سمت چپ، جفت‌ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید تا به بازار آن دسترسی داشته باشید. 

اضافه کردن یا ساخت استراتژی

پس از مشاهده نمودار مورد نظر، می‌توانید با انتخاب ابزارهای مختلف استراتژی خود را پیاده‌سازی کنید. همچنین می‌توانید با جستجوی کلمه «Strategy» از روش‌های معاملاتی سایر افراد که در تریدینگ ویو قرار داده‌اند، استفاده کنید. علاوه بر این می‌توانید با استفاده از Pine Editor در پایین صفحه، کد مورد نظر خود را وارد کنید و در نهایت، به‌صورت خودکار به انجام معامله بپردازید. حتی قادر خواهید بود با فعال کردن Strategy Tester و وارد کردن استراتژی خود، اقدام به فوروارد تست کنید.

فعال کردن گزینه Paper Trading و انجام معامله

با فعال کردن گزینه Paper Trading، وارد فضای دموی تریدینگ ویو می‌شوید و می‌توانید با خیالی راحت و بدون پول واقعی، به آزمایش استراتژی خود بپردازید. وارد گزینه Trading Panel در پایین صفحه شوید و آن را فعال کنید. حال برای آزمودن استراتژی خود، تنها یک کلیک با گزینه «Buy» یا «Sell» فاصله دارید.

آموزش  فوروارد تست در متاتریدر ۴ و ۵

متاتریدر ۴ و ۵ هر دو از محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی میان معامله‌گران هستند. برنامه متاتریدر ۴ یکی از قدیمی‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی است که به دلیل ساختار ساده، مورد استفاده بیشتر تریدرها قرار می‌گیرد. اما متاتریدر در نسخه جدید خود (متاتریدر ۵) ابزار و امکانات بیشتری برای ایجاد فضایی ساده و پیشرفته برای کاربران خود ایجاد کرده است. برای فوروارد تست در متاتریدر ۵ باید مراحل زیر را طی کنید: 

ثبت نام و ورود به متاتریدر

ورود به متاتریدر ۴ و ۵ هر دو به یک شکل هستند. با ورود اولیه به متاتریدر ۴ و ۵، یک حساب دمو پیش‌فرض برای کاربران ساخته می‌شود. اگر به دنبال وارد شدن به حساب کاربری خود هستید، منوی «File» را انتخاب کنید، گزینه «Login to Trade Account» را زده و اطلاعات حساب کاربری یا دمو خود را وارد کنید. 

استفاده از اکسپرت (Expert) یا اندیکاتور (Indicator)

می‌توانید با استفاده از اندیکاتورها و سایر ابزار معاملاتی، استراتژی خود را پیاده‌سازی کنید. از طرفی نیز می‌توانید با استفاده از معاملات خودکار (Automated Trading) سفارشات خودکار انجام دهید. برای این کار وارد منوی Tools و سپس Options شود و در نهایت وارد Expert Advisor شوید. در متاتریدر ۴ گزینه «AutoTrading» و در متاتریدر ۵ گزینه «Algo Trading» را انتخاب کنید.

حتی می‌توانید به‌جای استفاده از معاملات خودکار، معاملات دستی نیز انجام دهید و با استفاده از گزینه Buy و Sell، سفارش خود را در بازار مورد نظر ثبت کنید. 

فوروارد تست در بازارهای مختلف

انجام فوروارد تست ممکن است در نگاه اول تفاوت چندانی میان بازارهای مختلف نداشته باشد، اما باید در نظر داشت که هر بازار خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را داشته باید با توجه به این موارد، اقدام به ترید و انجام فوروارد تست کرد. 

فوروارد تست در فارکس

بازار فارکس با توجه به نوسانات کمتر نسبت به بازار ارزهای دیجیتال، برای انجام فوروارد تست می‌تواند گزینه امن‌تری باشد. نقدینگی بالا در کنار کارمزد معاملاتی کم در جفت‌ارزهای اصلی، فضای بازار فارکس را برای ارزیابی استراتژی معاملاتی بسیار مناسب ساخته است. البته محدودیت زمانی بازار فارکس در کنار نوسانات شدید هنگام رخدادهای مهم اقتصادی، می‌تواند انجام فوروارد تست را کمی سخت کند. 

فوروارد تست در ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال، با نوسانات قیمتی بالا، نقدینگی فراوان در ارزهای اصلی مانند بیت کوین، اتریوم و سولانا، و فعالیت شبانه‌روزی، محیطی ایده‌آل برای فوروارد تست فراهم می‌کند. سرعت بالای معاملات در این بازار، فرآیند ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی را به طور قابل توجهی سرعت می‌بخشد.

فوروارد تست در بازارهای سهام

بازار سهام به دلیل وجود محدودیت زمانی و همچنین نوسانات بسیار جزئی، گزینه مناسبی برای آزمودن استراتژی‌های کوتاه‌مدت مانند اسکالپ (Scalp) نیست. فوروارد تست در بازارهای سهام باید با دید بلندمدت باشد؛ زیرا نوسانات اندک است و  استراتژی را نمی‌توان به‌درستی ارزیابی کرد. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که استراتژی خود را ابتدا در بازارهایی مانند فارکس که نوسانات بیشتری دارد بیازمایید و سپس وارد بازارهای دیگر شوید. 

چگونه فوروارد تست به بهینه‌سازی استراتژی کمک می‌کند؟

با توجه به اینکه فوروارد تست در بازار واقعی و با شرایط لحظه‌ای استراتژی معاملاتی کاربران را به چالش می‌کشد، می‌تواند نقاط ضعف روش معاملاتی را به راحتی به کاربران نشان داده و در نهایت موجب بهبود آن شود. همچنین تریدر تازه‌کار می‌تواند موارد متعددی را در استراتژی خود اصلاح کند تا بتواند معاملات بهتری داشته باشد. 

آیا فوروارد تست از بک تست بهتر است؟

بک تست روشی است که پیش از پیاده‌سازی نهایی استراتژی و در مراحل اولیه ساخت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. بک تست عمدتا با داده‌هایی از گذشته صورت می‌گیرد و برای ایجاد یک زیرساخت معاملاتی ایده‌آل است. از طرفی فوروارد تست به تریدر کمک می‌کند استراتژی خود را در شرایط واقعی بسنجد، نقاط ضعف خود را پیدا کند و بتواند تاثیرات احساسات بر معاملات را کاملا لمس کند. 

چالش‌ها و محدودیت‌های فوروارد تست

در نظر داشته باشید که در کنار مزایایی که فوروارد تست به همراه دارد، می‌تواند چالش‌هایی نیز به همراه داشته باشد. از جمله چالش‌های فوروارد تست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تاثیر احساسات معامله‌گر بر نتایج

در بازار واقعی، معامله‌گر با اضطراب «پول واقعی» مواجه می‌شود؛ دیدگاهی که به او یادآوری می‌کند که «این سرمایه واقعی است و اگر معامله اشتباه داشته باشی، آن را از دست خواهی داد.» با این دیدگاه، استرس معامله‌گر چندین برابر خواهد شد و ممکن است احساسات خود را درگیر معاملات کند که معمولا بع شکست منتهی خواهد شد. 

محدودیت‌های داده‌های زنده

داده‌های زنده معمولا با تاخیر دریافت می‌شوند، به‌ویژه اگر از منابع عمومی یا بروکرهای دارای سرورهای کندتر استفاده شود. این موضوع باعث می‌شود که برخی از سفارش‌ها در قیمت‌های واقعی بازار اجرا نشوند.

تاثیر لغزش قیمت و اسپرد

لغزش قیمت (Slippage) و اسپرد (Spread) دو عامل مهم هستند که می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر نتایج فوروارد تست داشته باشند. لغزش قیمت به تفاوت بین قیمت مورد انتظار و قیمت واقعی اجرای سفارش اشاره دارد، در حالی که اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک دارایی است. هر دو این عوامل می‌توانند منجر به افزایش هزینه‌های معاملاتی و کاهش سودآوری شوند، به ویژه در بازارهای پرنوسان و با نقدینگی پایین. در فوروارد تست، در نظر گرفتن این عوامل برای ارزیابی دقیق عملکرد یک استراتژی معاملاتی ضروری است، زیرا نادیده گرفتن آنها می‌تواند منجر به نتایج غیر واقعی و گمراه‌کننده شود. معامله‌گران باید به دنبال کارگزارانی با اسپرد پایین و اجرای سریع سفارشات باشند تا تاثیر این عوامل را به حداقل برسانند.

نکات مهم برای یک فوروارد تست موفق

حتما در انجام فوروارد تست نکات زیر را در نظر داشته باشید: 

• استفاده از حساب دمو
• تست در شرایط واقعی بازار
• ثبت دقیق معاملات
• تست در بازه زمانی مناسب
• توجه به اسپرد و کمیسیون
• مدیریت سرمایه و ریسک
• بررسی تاثیر اخبار اقتصادی
• آزمایش در بازارهای مختلف

جمع‌بندی

فوروارد تست روشی است که طی آن معامله‌گران استراتژی خود را در شرایط واقعی بازار آزموده و اقدام به پیدا کردن نقاط ضعف آن می‌کنند. در این روش هم می‌توان از حساب دمو استفاده کرد هم می‌توان با سرمایه بسیار جزئی استراتژی را بررسی کرد. فوروارد تست به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند پیش از ورود به بازار و کسب سود، بهینه‌ترین حالت استراتژی خود را پیدا کنند. 

سوالات متداول

منبع: marketfeed