اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) چیست؟ آموزش معامله در بازار کریپتو

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی انواع روندها در تحلیل تکنیکال و نقاط احتمالی تغییر جهت در بازارهای مالی، از جمله ارزهای دیجیتال، استفاده می‌شود. این اندیکاتور با نمایش نقاط بالا یا پایین نمودار قیمت، جهت روند را نشان می‌دهد و سیگنال‌های خرید و فروش تولید می‌کند.

مزایای اصلی پارابولیک سار شامل توانایی آن در حفظ موقعیت در روند، ارزیابی قدرت روند، و ارائه سیگنال‌های با تأخیر کم است. با این حال، محدودیت‌هایی نیز دارد، مانند عملکرد ضعیف در بازارهای خنثی و حساسیت بالا در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت.

اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟

پارابولیک سار (Parabolic SAR) مخفف «توقف و تغییر جهت سهمی‌وار یا پارابولیک» است و با تأخیر کم، حرکت قیمت ارزهای دیجیتال را در هر بازه زمانی رصد می‌کند. به همین دلیل و به خاطر دقت بالایش در پیش‌بینی، در معامله‌گری کریپتو محبوبیت زیادی دارد.

این اندیکاتور توسط جی. ولز وایلدر جونیور ابداع شد. وایلدر علاوه بر این ابزار، به خاطر اختراع شاخص قدرت نسبی (RSI) و شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) نیز شناخته می‌شود – دو ابزار کلاسیک دیگر که در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی موجود هستند و برای تعیین جهت روند استفاده می‌شوند.

در کل، اندیکاتور پارابولیک سار جهت روند را در بازار فروش و خرید ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد و مشخص می‌کند که کدام طرف بازار – خریداران یا فروشندگان آن ارز – قوی‌تر هستند. همچنین شرایط دید کلی از تغییر روند و نقاط احتمالی ورود و خروج از بازار را به شما می‌دهد.

طبق نمودار بالا، این اندیکاتور به شکل نقطه‌هایی دیده می‌شود که هر کدام با یک کندل استیک قیمت مطابقت دارد. این نقطه‌ها در روند صعودی، زیر نمودار قیمت قرار می‌گیرند و در روند نزولی، بالای آن. وقتی یک اصلاح یا برگشت قیمت در بازار ارز مورد نظر شکل می‌گیرد، نقطه به سمت مخالف «می‌پرد» که نشان‌دهنده احتمال تغییر روند فعلی است.

از پارابولیک سار می‌توان برای تعیین حد ضرر و حد ضرر متحرک در معاملات ارزهای دیجیتال هم استفاده کرد. زمانی که قیمت ارز از نقطه فعلی اندیکاتور عبور می‌کند، معامله‌گر سیگنالی مبنی بر اصلاح یا برگشت روند دریافت می‌کند.

اندیکاتور پارابولیک سار چگونه کار می‌کند؟

جی. ولز وایلدر جونیور، مخترع این اندیکاتور، به دنبال سیستمی بود که بتواند سود حاصل از حرکات روند را به حداکثر برساند. اندیکاتور پارابولیک سار حاصل این تلاش است که امکان محاسبه شروع یک روند جدید، ارزش اولیه دارایی و همچنین نقطه پایان آن را که سیگنال خروج از معامله در آنجا قرار دارد، فراهم می‌کند.

این اندیکاتور سعی نمی‌کند نقطه اوج حرکت را حدس بزند. در عوض، روند حرکت قیمت را دنبال می‌کند و با جابجایی تدریجی سطح سود، امکان به حداکثر رساندن سود را فراهم می‌کند. همچنین به سرمایه‌گذاران نقاط بالقوه خروج را نشان می‌دهد تا از ریسک بالای معاملات زیان‌ده جلوگیری کنند.

این اندیکاتور را می‌توان برای هر ابزار معاملاتی با حرکات روند غالب به کار برد و همچنین می‌توان آن را با سایر شاخص‌های تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی، شاخص جهت‌دار میانگین، میانگین متحرک و غیره ترکیب کرد. 

در نمودار بالا، مناطق زرد لحظات معکوس شدن پارابولیک سار را نشان می‌دهند که در آن روند فعلی دارایی تغییر می‌کند. چنین وضعیت‌هایی نشان‌دهنده تغییر روند هستند. در بقیه زمان‌ها، وقتی نقاط به طور مداوم بالا یا پایین کندل‌ها قرار می‌گیرند، حرکت جهت‌دار رخ می‌دهد.

کاربردهای اندیکاتور پارابولیک سار

در ادامه چند مورد از کاربرهای اصلی و سیگنال‌های معاملاتی اندیکاتور پارابولیک سار را بررسی می‌کنیم:

• شناسایی نقاط ورود و خروج: هنگامی که نقاط اندیکاتور از بالای قیمت به پایین آن حرکت می‌کنند، یک سیگنال خرید صادر می‌شود. برعکس، وقتی نقاط از پایین قیمت به بالای آن منتقل می‌شوند، یک سیگنال فروش ایجاد می‌شود. 
• تعیین روند بازار: اگر نقاط پارابولیک سار زیر قیمت قرار دارند، نشان‌دهنده یک روند صعودی است. اگر نقاط بالای قیمت هستند، یک روند نزولی را نشان می‌دهند. 
• تنظیم حد ضرر متحرک: معامله‌گران می‌توانند حد ضرر خود را در سطح آخرین نقطه سار تنظیم کرده و با حرکت قیمت، آن را به طور مداوم تعدیل کنند. 
• شناسایی نقاط معکوس شدن روند: هنگامی که نقاط اندیکاتور از یک طرف قیمت به طرف دیگر حرکت می‌کنند، یعنی نشانه‌ای از تغییر احتمالی در جهت روند وجود دارد. 
• تأیید روندهای قوی: در بازارهایی با روند قوی، فاصله بین نقاط پارابولیک سار و قیمت افزایش می‌یابد. این سیگنال تأییدی بر قدرت روند فعلی استی و به معامله‌گران اطمینان دهد که در جهت درستی معامله می‌کنند.
• مدیریت زمان خروج از معاملات: وقتی قیمت از سطح سار عبور می‌کند، یعنی اینکه باید برای بستن موقعیت معاملاتی آماده باشید، حتی اگر به حد سود از پیش تعیین شده نرسید‌ه‌اید.
• ارزیابی سرعت تغییرات قیمت: فاصله بین نقاط پارابولیک سار و قیمت نشان‌دهنده سرعت تغییرات قیمت است. هر چه این فاصله بیشتر باشد، یعنی قیمت با سرعت بیشتری در حال حرکت است. 

نحوه محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار

محاسبه پارابولیک سار با استفاده از الگوریتمی با دو فرمول انجام می‌شود. فرمول اول برای موقعیت‌های خرید (روند صعودی) استفاده می‌شود:

پارابولیک سار (PSAR) (i) = (بالاترین قیمت (HIGH) (i-۱) – پارابولیک سار (PSAR) (i-۱)) * ضریب شتاب (AF) + پارابولیک سار (PSAR) (i-۱)

فرمول دوم پارابولیک سار زمانی استفاده می‌شود که یک سیگنال خروج مشاهده شده و معامله‌گر وارد موقعیت فروش (روند نزولی) می‌شود:

پارابولیک سار (PSAR) (i) = (پایین‌ترین قیمت (LOW) (i-۱) – پارابولیک سار (PSAR) (i-۱)) * ضریب شتاب (AF) + پارابولیک سار (PSAR) (i-۱)

در این فرمول‌ها:

• پارابولیک سار (PSAR) مقدار پارابولیک است. با شاخص (i) مقدار فعلی، و با (i-۱) مقدار قبل از مقدار محاسبه شده است.
• (HIGH) بالاترین قیمت است.
• (LOW) پایین‌ترین قیمت است.
• ضریب شتاب (AF) فاکتور شتاب است. مقدار آن با گامی که برای هر دوره تعیین شده، زمانی که به مقادیر حدی جدید قیمت می‌رسد، افزایش می‌یابد. وایلدر توصیه می‌کند از یک فاکتور اولیه ۰/۰۲ استفاده شود که با هر میله جدید ۰/۰۲ افزایش می‌یابد تا به حداکثر مقدار ۰/۲ برسد.

فرمول ضریب شتاب (AF): ضریب شتاب (AF) = ۰/۰۲ + ix * K

در این فرمول:

• ix تعداد دوره‌های انباشته شده از ابتدای شمارش است.
• K گام تغییر قیمت است که به طور پیش‌فرض ۰/۰۲ است.

این محاسبات پیچیده ممکن است برای کاربران عادی کمی گیج‌کننده به نظر برسند، اما خوشبختانه اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال این محاسبات را به طور خودکار انجام می‌دهند. 

نحوه خواندن سیگنال‌های آن

بیایید عملکرد پارابولیک سار و سیگنال‌های آن را به طور دقیق بررسی کنیم:

• شناسایی روند غالب: همانطور که گفتیم، اگر منحنی بالای قیمت باشد، بازار در روند نزولی است. اگر پایین باشد، روند صعودی است.
• تغییر روند: اگر نقطه فعلی در سمت مخالف ظاهر شود (قیمت از منحنی عبور کند)، باید انتظار یک معکوس شدن یا حداقل یک اصلاح عمده را داشت. سیگنال خرید پارابولیک سار زمانی رخ می‌دهد که سهمی در روند نزولی بالای قیمت باشد و پس از آن، اولین نقطه زیر میله تشکیل شود. به طور مشابه، سیگنال فروش زمانی است که نقاط پایین به نقاط بالا تغییر می‌کنند که نشان‌دهنده معکوس شدن نزولی است.

نکته مهم! اگر قیمت بازار روندی به صورت جانبی حرکت کند، سیگنال‌های معاملاتی سار کار نمی‌کنند. به‌علاوه، از استفاده از پارابولیک سار در بازار خنثی (فلت) خودداری کنید.

مثال از نحوه عملکرد شاخص پارابولیک سار

در نمودار اتریوم/دلار، یک نکته مهم را مشاهده می‌کنیم:

1. آخرین نقطه پایینی با یک دایره آبی مشخص شده است.
2. نقطه بعدی که تشکیل می‌شود، بالای میله قیمت قرار می‌گیرد (با دایره بنفش نشان داده شده).
3. این تغییر موقعیت نقطه، یک سیگنال فروش محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که روند در حال معکوس شدن است.
4. پس از این اتفاق، قیمت شروع به کاهش می‌کند.
5. در طول این حرکت نزولی، فاصله بین نقاط بیشتر می‌شود (این بخش با رنگ قرمز نشان داده شده). این افزایش فاصله نشان می‌دهد که روند نزولی قوی‌تر می‌شود.

نکات مهم دیگری که باید به خاطر داشته باشید:

• وقتی فاصله بین نقاط کم می‌شود، احتمال اینکه روند تغییر کند بیشتر است.
• اگر ۳ یا ۴ نقطه پشت سر هم در یک طرف قیمت (بالا یا پایین) ظاهر شوند، یعنی حرکت قیمت در آن جهت قوی‌تر و پایدارتر است.

نحوه معامله بیت‌ کوین با پارابولیک سار

در ادامه نگاهی به یک معامله واقعی با استفاده از پارابولیک سار در نمودار قیمت بیت‌ کوین بیندازیم.

قدم ۱: شناسایی شروع روند جدید

• به دنبال شکسته شدن منحنی پارابولیک سار باشید.
• دایره آبی روی نمودار، آخرین نقطه بالایی قیمت بیت‌کوین را نشان می‌دهد.
• پس از آن، یک فاصله (گپ) ایجاد می‌شود و اولین نقطه پایینی شکل می‌گیرد.
• این نشان می‌دهد که احتمالا قیمت بیت‌کوین به سمت بالا حرکت خواهد کرد.

قدم ۲: ورود به معامله

• زمانی که کندل قیمت بسته می‌شود، وارد بازار بیت‌ کوین شوید (این نقطه با خط آبی مشخص شده است).
• حد ضرر خود را در سطح شاخص پارابولیک سار تنظیم کنید (خط قرمز روی نمودار).
• با هر تغییر قیمت، حد ضرر خود را به سطح نقطه جدید پارابولیک سار منتقل کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا از سود خود محافظت کنید و ریسک را کاهش دهید.

قدم ۳: خروج از معامله

• در نهایت، یکی از سفارش‌های حد ضرر فعال می‌شود (این نقطه با دایره قرمز در نمودار مشخص شده است).
• همزمان، یک معکوس شدن در شاخص پارابولیک سار شکل می‌گیرد که پایان حرکت صعودی را نشان می‌دهد (دایره سبز در نمودار).
• این نقطه، زمان مناسب برای خروج از معامله است.

مثال از نحوه عملکرد  پارابولیک سار در بازار خنثی

در نمودار بالا، بازار خنثی (فلت) بیت‌کوین مثال خوبی از عدم کارایی پارابولیک سار را زمانی که قیمت به صورت جانبی حرکت می‌کند، نشان می‌دهد. می‌بینیم که ۱۰۰٪ سیگنال‌های معاملاتی سار اشتباه هستند. 

همچنین، نقطه معکوس می‌شود که نشان‌دهنده تغییر روند است. با این حال، جهت حرکت قیمت بیت‌کوین نه در جهت حرکت شاخص، بلکه خلاف آن است. بنابراین، اگر شما یک معامله‌گر بیت‌کوین هستید، باید از بازار جانبی آگاه باشید زیرا سار خطر بالایی از دست دادن بخش زیادی از سرمایه شخصی شما را پنهان می‌کند.

بهترین تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار در تایم‌ فریم‌های مختلف

بهترین تنظیمات برای پارابولیک سار، همان پارامترهای استاندارد آن است.

فاکتور اولیه (Start) ۰/۰۲، گام (Step) قیمت نیز ۰/۰۲، و حداکثر ضریب شتاب (Maximum) ۰/۲ است. اکثر معامله‌گران از این تنظیمات برای پارابولیک استفاده می‌کنند. وایلدر، مبدع این شاخص، نیز از همین مقادیر استفاده می‌کرد. این پارامترها به شما این امکان را می‌دهند که در اکثر بازه‌های زمانی رایج بالاتر از یک ساعته معامله کنید و سیگنال‌های خرید و فروش با کیفیت بالا دریافت کنید.

علاوه بر این، طبق صحبت قبلی، هر چه ضریب شتاب کمتر باشد، کمتر قیمت را دنبال می‌کند. از طرف دیگر، هر چه ضریب شتاب بیشتر باشد، نزدیک‌تر به قیمت حرکت خواهد کرد. بنابراین، افزایش ضریب، حساسیت پارابولیک سار را افزایش می‌دهد، در حالی که کاهش آن، حساسیت را کم می‌کند. 

بهترین تنظیمات پارابولیک سار برای معاملات روزانه

 تنظیمات استاندارد پارابولیک سار برای معاملات روزانه کلاسیک کاملا قابل استفاده است. البته در موارد نادر، وقتی صحبت از بازه‌های زمانی ۵ دقیقه‌ای و ۱۵ دقیقه‌ای است و شاخص نیاز به حساسیت بالاتری دارد، ضریب شتاب با گام ۰/۰۲۱ شروع می‌شود.

تنظیمات پارابولیک سار برای نمودار ۵ دقیقه‌ای 

بهتر است برای بازه زمانی ۵ دقیقه‌ای، به آموزه‌های کلاسیک وایلدر پایبند بمانیم و از تنظیم پارابولیک سار با گام ۰/۰۲۱ به عنوان کمترین قیمت برای گام استفاده کنیم. در کل، این تنظیم نسبت به نوسانات در نمودارهای ۵ دقیقه‌ای کاملا حساس است. اما هنگام استفاده از استراتژی دو پارابولیک در یک نمودار ۵ دقیقه‌ای باید یکی از شاخص‌ها را با افزایش ۰/۰۴ تنظیم کنید.

بهترین تنظیمات پارابولیک سار برای اسکالپینگ 

معاملات اسکالپینگ در نسخه کلاسیک، به ویژه هنگامی که صحبت از معامله در بازه‌های زمانی دقیقه‌ای است، نیاز به تنظیماتی دارد که نسبت به تغییرات قیمت بسیار حساس باشند. بنابراین بهتر است بزرگترین مقدار توصیه شده توسط وایلدر یعنی ۰/۰۲۲ را تنظیم کنید.

۵ استراتژی برتر با اندیکاتور پارابولیک سار + آموزش نحوه معامله روی نمودار

پارابولیک سار به دلیل دقت بالا و سهولت استفاده، در بسیاری از سیستم‌های معاملاتی موفق کاربرد دارد. استراتژی‌های مبتنی بر این شاخص به دو دسته تقسیم می‌شوند: 

1. اول، استفاده از چندین نسخه پارابولیک با تنظیمات و بازه‌های زمانی متفاوت برای کاهش معایب استفاده از یک شاخص تنها؛ 
2. دوم، استراتژی‌های ترکیبی که پارابولیک را با سایر شاخص‌ها مانند اندیکاتور MACD یا تقاطع میانگین‌های متحرک ادغام می‌کنند تا معکوس شدن‌های احتمالی را بهتر تشخیص دهند. 

۱- استراتژی پارابولیک سار دوگانه (Double parabolic SAR)

این سیستم معاملاتی برای معامله جفت ارزها، شاخص‌ها، فلزات و کالاها در نمودار پنج دقیقه‌ای ( روزانه) طراحی شده است.

تنظیم شاخص پارابولیک سار و استراتژی معاملاتی:

• پارابولا ۱: فاکتور اولیه ۰/۰۲، گام ۰/۰۲، حد ۰/۲؛
• پارابولا ۲: فاکتور اولیه ۰/۰۲، گام ۰/۰۴، حد ۰/۲.

شرایط ورود به موقعیت خرید:

• دو نقطه از موقعیت بالا به پایین جهش کنند.
• حد ضرر درست زیر کف میله باز شدن تنظیم می‌شود.

شرایط ورود به موقعیت فروش:

• دو نقطه از موقعیت پایین به بالا جهش کنند.
• حد ضرر درست بالای سقف میله باز شدن تنظیم می‌شود.

خروج از موقعیت به یکی از سه روش زیر انجام می‌شود:

• زمانی که پارابولیک سریع شکسته می‌شود.
• زمانی که به یک سطح حمایت یا مقاومت محلی می‌رسد.
• با حد سود برابر با ۲ تا ۳ برابر حد ضرر.

مثال استراتژی پارابولیک سار دوگانه (Double parabolic SAR)

بیایید این استراتژی شاخص پارابولیک را در نمودار اتریوم بررسی کنیم.

نمودار قیمت اتریوم در بالا، دو نقطه پارابولیک سریع و کند را نشان می‌دهد که از موقعیت بالای قیمت به موقعیت زیر قیمت حرکت کرده‌اند. 

1. پس از دریافت سیگنال، یک موقعیت خرید در سطح خط آبی باز کنید.
2.  حتما حد ضرر را زیر کف شمع باز شدن تنظیم کنید. آن را با خط قرمز مشخص کرده‌ایم.
3. سپس منتظر سیگنال خروج از بازار بمانید. 
4. پارابولا سریع در منطقه‌ای که با دایره سبز مشخص شده است، شکسته می‌شود. 
5. در این لحظه، موقعیت را با سود کمی ببندید (خط سبز).

این استراتژی به شما امکان می‌دهد از حرکات کوتاه‌مدت در بازار اتریوم بهره‌برداری کنید، در حالی که ریسک خود را با استفاده از حد ضرر و خروج به موقع مدیریت می‌کنید. به یاد داشته باشید که همیشه این استراتژی را ابتدا در یک حساب آزمایشی امتحان کنید و با شرایط بازار تطبیق دهید.

۲- استراتژی تقاطع میانگین متحرک نمایی (EMA) و پارابولیک سار

استراتژی تقاطع EMA و پارابولیک سار ترکیبی از ابزارهای نسبتاً پیچیده است. این استراتژی معاملاتی پارابولیک سار به شما اجازه می‌دهد که در بازه‌های زمانی طولانی‌تر از یک ساعته تا چهار ساعته معامله کنید و برای هر دارایی مناسب است.

تنظیمات شاخص‌ها:

• پارابولیک – ۰/۰۲، ۰/۰۲، ۰/۲
• EMA ۱۰ – ۱۰ میله
• EMA ۲۵ – ۲۵ میله
• EMA ۵۰ – ۵۰ میله

شرایط ورود به موقعیت خرید:

• EMA ۱۰ باید از پایین به بالا حرکت کرده و هر دو EMA ۲۵ و EMA ۵۰ را قطع کند.
• همزمان، پارابولیک سار باید از بالای قیمت به پایین آن معکوس شود.
• نکته: برخی معامله‌گران برای اطمینان بیشتر، پس از مشاهده اولین نقطه پایینی، تا شکل‌گیری نقطه دوم صبر کرده و سپس سفارش خرید را ثبت می‌کنند.

شرایط ورود به موقعیت فروش:

• EMA ۱۰ باید از بالا به پایین حرکت کرده و هر دو EMA ۲۵ و EMA ۵۰ را قطع کند.
• همزمان، پارابولیک سار باید از پایین قیمت به بالای آن معکوس شود.
• نکته: برای افزایش اطمینان، توصیه می‌شود پس از مشاهده اولین نقطه بالایی، تا تشکیل نقطه دوم صبر کنید و سپس به سراغ سفارش فروش بروید.

می‌توانید موقعیت را به دو روش ببندید:

• پس از تشکیل شکاف در منحنی سار.
• هنگامی که EMA ۱۰ دو خط EMA ۲۵ و EMA ۵۰ را قطع می‌کند. این روش به خودی خود به دلیل تأخیر در واکنش میانگین‌های متحرک، منجر به از دست دادن سود می‌شود. بنابراین بهتر است آن را همراه با حد ضرر متحرک استفاده کنید.

مثال استراتژی تقاطع میانگین متحرک نمایی (EMA) و پارابولیک سار

در ادامه با استفاده از این استراتژی روی نمودار قیمت بیت کوین معامله می‌کنیم.

۱– بیضی آبی لحظه‌ای را نشان می‌دهد که EMA ۱۰ آبی رنگ، EMA ۲۵ سبز رنگ را قطع می‌کند. قبل از آن، میانگین متحرک، EMA ۲۵ را قطع کرده بود. 

۲– اولین نقطه پایینی پس از یک سری نقاط واقع در بالای میله‌های قیمت را با یک دایره زرد مشخص کرده‌ایم. پس از دریافت سیگنال، یک موقعیت خرید در خط آبی باز کنید. سپس حد ضرر را نزدیک نقطه سهمی قرار دهید (خط قرمز).

۳- با توسعه روند، یک شکاف در منحنی شاخص تشکیل می‌شود. دقت کنید که اولین نقطه بالای میله‌های قیمت با دایره سبز مشخص شده است. در این نقطه و در خط سبز سود می‌گیریم.

۴- توجه داشته باشید که EMA قطع نشده است زیرا حرکت نزولی کوتاه‌مدت یک اصلاح بود. پس از آن، روند اصلی ادامه یافت. این بدان معناست که گزینه دوم سیگنال برای بستن موقعیت به شما این امکان را می‌دهد که تأثیر نوسانات جزئی قیمت را کاهش دهید. با این حال، باید از آن همراه با حد ضرر متحرک استفاده کنید.

۳- استراتژی پارابولیک سار و اندیکاتور MACD

این استراتژی پارابولیک از شاخص MACD استفاده می‌کند. یادگیری آن آسان است؛ فقط از ابزارهای استاندارد تحلیل کتنیکال استفاده می‌کند و در هر بازاری نتایج خوبی نشان می‌دهد. حداقل بازه زمانی ۱۵ دقیقه است و بازه زمانی بهینه ۳۰ دقیقه و بالاتر است.

تنظیمات شاخص:

• پارابولیک – ۰/۰۲، ۰/۰۲، ۰/۲؛
• MACD – ۱۲، ۲۶، ۹.

شرایط ورود به موقعیت خرید:

• منحنی پارابولیک پس از شکست، زیر قیمت شکل می‌گیرد و توسعه روند صعودی را تأیید می‌کند.
• هیستوگرام MACD در طول سه نقطه پایینی اول پارابولیک سار، خط صفر را از پایین به بالا قطع می‌کند.

شرایط ورود به موقعیت فروش:

• منحنی پس از شکست، بالای قیمت شکل می‌گیرد.
• هیستوگرام MACD در طول سه نقطه اول سار، خط صفر را از بالا به پایین قطع می‌کند.

می‌توانید حد ضرر و حد سود را به دو روش تنظیم کنید:

• بر اساس نزدیک‌ترین اکسترمم محلی: در این روش، حد سود را ۱.۵ تا ۲ برابر حد ضرر تنظیم کنید. مثلا اگر حد ضرر ۵۰ واحد است، حد سود را بین ۷۵ تا ۱۰۰ واحد قرار دهید.
• بر اساس نقاط پارابولیک سار: در روش اول، اگر حد ضرر را ثابت نگه می‌دارید، از سیگنال پارابولیک برای بستن معامله استفاده کنید. از طرفی، در روش دوم از حد ضرر متحرک استفاده کنید که همگام با نقاط پارابولیک سار در جهت روند حرکت می‌کند.

مثال استراتژی پارابولیک سار و اندیکاتور MACD

در این بخش نگاهی به نحوه عملکرد این استراتژی با مثال ارز سولانا می‌اندازیم.

۱- دایره آبی در نمودار MACD لحظه‌ای را نشان می‌دهد که هیستوگرام خط صفر را قطع می‌کند. از آن طرف، دایره آبی در نمودار قیمت، اولین نقطه پایین پارابولیک سار را پس از شکاف (گپ) نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که در برخی موارد، هیستوگرام قبل از سیگنال معکوس شدن از پارابولیک، خط صفر را قطع می‌کند. چنین وضعیت‌هایی نیز سیگنالی برای ورود به بازار محسوب می‌شوند.

۲- پس از دریافت تمام تأییدهای لازم برای توسعه روند صعودی، در سطح خط آبی یک موقعیت باز کنید. یک حد ضرر ثابت نیز در سطح نقطه سهمی (پارابولا) تنظیم کنید. سپس منتظر سیگنالی برای بستن سفارش بمانید. سپس، یک شکاف در منطقه‌ای که با دایره سبز مشخص شده است، ظاهر می‌شود. سود را در این میله، در سطح خط سبز ثبت کنید.

۴- استراتژی اسکالپینگ با اندیکاتور پارابولیک سار

استراتژی اسکالپینگ پارابولیک سار کارایی بالایی در بازه‌های زمانی ۵ دقیقه‌ای و ۱۵ دقیقه‌ای دارد.

ما از سه ابزار به‌طور همزمان استفاده خواهیم کرد:

• پارابولیک با تنظیمات استاندارد (۰/۰۲، ۰/۰۲، ۰/۲)؛
• شاخص CCI ارز با دوره ۴۵ میله‌
• میانگین متحرک نمایی (EMA) با طول ۵۰ برای نمودارهای ۱ دقیقه‌ای و دوره ۲۱ برای نمودارهای ۵ دقیقه‌ای.

قوانین باز کردن موقعیت خرید

• نقطه پارابولیک بالای میانگین متحرک قرار بگیرد
• CCI بالای سطح «+۱۰۰» باشد.

قوانین باز کردن موقعیت فروش

• نقطه سار زیر میانگین متحرک باشد.
• CCI زیر سطح «-۱۰۰» باشد.

حد ضرر را در نزدیک‌ترین نقطه اکسترم (extreme point) در محدوده ۳ تا ۵ میله تنظیم کنید. البته می‌توانید با حد سود ۱ تا ۲ برابر حد ضرر ببندید. همچنین، برای انتخاب زمان بهینه بستن موقعیت، می‌توانید از سیگنال عبور منحنی CCI از سطح +۱۰۰ یا –۱۰۰ استفاده کنید.

مثال اسکالپینگ با اندیکاتور پارابولیک سار

بیضی آبی در نمودار CCI لحظه‌ای را نشان می‌دهد که منحنی شاخص به منطقه اشباع فروش می‌رسد و سپس در جهت مخالف بازگشت می‌کند. نقطه پارابولیک در نمودار قیمت یک دقیقه‌ای، در این لحظه، زیر میانگین متحرک قرار دارد.

موقعیت خود را پس از مشاهده سیگنال فروش، در پایان کندلی باز کنید که روبروی نقطه پارابولیک (مشخص شده با دایره آبی) قرار دارد. این نقطه ورود با خط آبی نمایش داده شده است. حد ضرر را برای محافظت از سرمایه خود، در سطح نزدیک‌ترین قله قیمت (نشان داده شده با خط قرمز) قرار دهید.

با گذشت زمان، زمانی که شاخص CCI از سطح -۱۰۰ عبور می‌کند (مشخص شده با دایره سبز)، به نقطه خروج نزدیک می‌شویم. سود خود را پس از شکل‌گیری پایین‌ترین قیمت، درست در کندلی که این اتفاق برایش رخ می‌دهد، در سطح مشخص شده با خط سبز برداشت کنید.

۵- استراتژی ADX و پارابولیک سار

ترکیب شاخص‌های پارابولیک سار و ADX در استراتژی‌های معاملاتی بسیار محبوب است. شاخص ADX مانند پارابولیک، یک شاخص روند است و توانایی آن در نشان دادن قدرت روند، به آن اجازه می‌دهد که حرکات جانبی در بازار را فیلتر کند.

شما به موارد زیر نیاز خواهید داشت:

• پارابولیک سار با تنظیمات استاندارد – ۰/۰۲ و ۰/۲.
• ADX با دوره ۱۴.

نقاط ورود برای موقعیت خرید:

1. نقاط پارابولیک سار شمارش خود را زیر نمودار قیمت آغاز می‌کنند.
2. +Di از -Di عبور می‌کند و بالا قرار می‌گیرد.
3. منحنی ADX بزرگتر از ۱۳ است و شیب صعودی دارد.

نقاط ورود برای موقعیت فروش:

1. نقاط پارابولیک سار شمارش خود را بالای نمودار قیمت آغاز می‌کنند.
2. +Di از بالا به پایین از -Di عبور می‌کند.
3. منحنی ADX بزرگتر از ۱۳ است و شیب صعودی دارد.

نقاط خروج از موقعیت:

1. تقاطع معکوس خطوط +Di و -Di
2. انتقال نقطه پارابولیک در جهت مخالف نمودار قیمت
3. بسته شدن با حد ضرر یا حد سود تعیین شده

این استراتژی روش خاصی برای تعیین حد ضرر و حد سود ندارد. در عوض، از سیگنال‌های معکوس شدن برای این منظور استفاده می‌کند. معکوس شدن پارابولیک سار و تقاطع معکوس خطوط سیگنال ADX به عنوان نقاط خروج عمل می‌کنند. 

اگر سیستم مدیریت ریسک شما اجازه استفاده از حد سود و حد ضرر متحرک را نمی‌دهد، توصیه می‌شود حد سود را ۲.۵ برابر حد ضرر تنظیم کنید. در این حالت، حد ضرر را چند نقطه دورتر از اکسترم محلی قرار دهید. 

فراموش نکنید که اصول اساسی مدیریت ریسک را رعایت کنید و حد ضرر خود را به نقطه سر به سر بگذارید تا از موقعیت‌های سودآور در برابر افت‌های احتمالی محافظت کنید. 

مثال استراتژی ADX و پارابولیک سار

به این مثال نگاه کنید:

۱- در نمودار بالا، هر سه شرط برای باز کردن یک موقعیت خرید برآورده شده است.در نتیجه، پس از بسته شدن شمع سیگنال، در سطح خط آبی وارد بازار می‌شویم.

۲- سپس اولین سیگنال معکوس را از پارابولیک سار دریافت می‌کنیم؛ نقطه شاخص بالای نمودار قیمت ظاهر شد (دایره سبز). بعد از آن، هنگام باز شدن کندل، سود را برداشت می‌کنیم. 

۳- به تقاطع معکوس خطوط سیگنال ADX که با دایره قرمز نشان داده شده است خوب توجه کنید. همانطور که می‌بینید، این سیگنال با کمی تأخیر ظاهر شد. با این حال، در شرایط واقعی بازار، ممکن است شاهد سناریوهای متفاوتی باشیم. 

گاهی اوقات، اولین سیگنال می‌تواند تقاطع +Di و -Di باشد. به همین دلیل، بسیار مهم است که با دقت زمان ظهور هر سیگنال را زیر نظر داشته باشید و تشخیص دهید کدام یک زودتر رخ داده است. 

۶- استراتژی پارابولیک سار و شاخص قدرت نسبی (RSI)

ترکیب پارابولیک سار و شاخص قدرت نسبی (RSI) به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت حرکت بازار و جهت آینده آن را بر اساس سطوح اشباع خرید و اشباع فروش درک کنند. در این روش، پارابولیک سار به جای استفاده از مقادیر بالا و پایین قیمت در دوره معاملاتی مورد نظر، از مقادیر RSI استفاده می‌کند. این رویکرد به تأیید بهتر روند بازار کمک می‌کند، زیرا RSI در حذف تمایلات اشباع خرید و اشباع فروش مؤثر است. نحوه عملکرد این استراتژی به شرح زیر است:

• سیگنال خرید (ورود به موقعیت خرید): هنگامی که مقدار فعلی RSI از مقدار پارابولیک سار فراتر می‌رود، در حالی که در دوره قبل پایین‌تر بوده است، یک سیگنال خرید ایجاد می‌شود. برای تأیید این سیگنال و اطمینان از خروج بازار از وضعیت اشباع فروش، مقدار RSI باید ۳۵٪ یا کمتر باشد. این شرایط نشان‌دهنده آغاز احتمالی یک روند صعودی است.
• سیگنال فروش (ورود به موقعیت فروش): زمانی که مقدار فعلی RSI به زیر مقدار پارابولیک سار سقوط می‌کند، در حالی که در دوره قبل بالاتر بوده است، یک سیگنال فروش صادر می‌شود. برای اعتبارسنجی این سیگنال و اطمینان از ورود بازار به فاز اشباع خرید، مقدار RSI باید ۶۵٪ یا بیشتر باشد. این وضعیت می‌تواند نشانگر شروع یک روند نزولی باشد.

مثال استراتژی پارابولیک سار و شاخص قدرت نسبی (RSI)

این استراتژی را می‌توان برای معامله ارز شیبا نیز به کار برد. 

برای مثال، اگر مقدار RSI شیبا از زیر ۳۵٪ به بالای خط پارابولیک سار حرکت کند، نشانه‌ای از یک فرصت خرید است. برعکس، اگر RSI از بالای ۶۵٪ به زیر خط پارابولیک سار بیفتد، ممکن است زمان مناسبی برای فروش باشد.

مزایا و معایب اندیکاتور پارابولیک سار

در این بخش می‌بینیم که اندیکاتور پارابولیک سار در کنار مزایا، معایبی نیز دارد.

نکات مهم در استفاده از پارابولیک سار

هنگام استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار، رعایت برخی نکات ضروری است. در ادامه، فهرستی از مواردی که باید از آن‌ها اجتناب کرد را آورده‌ایم:

1. استفاده در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت: از به کارگیری این اندیکاتور در تایم‌فریم‌های کمتر از یک ساعت در بازارهای روندی خودداری کنید. در بازه‌های کوتاه‌تر، نویز بازار می‌تواند منجر به تولید سیگنال‌های نادرست شود.
2. اتکای صرف به پارابولیک سار در بازار خنثی (فلت): در شرایطی که بازار روند مشخصی ندارد و در حالت خنثی است، از این اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید. در چنین شرایطی، پارابولیک سار ممکن است سیگنال‌های اشتباه زیادی تولید کند.
3. نادیده گرفتن سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال: پارابولیک سار را به تنهایی به کار نبرید. همواره آن را با سایر ابزارهای تحلیل فنی مانند باندهای بولینگر یا میانگین‌های متحرک ترکیب کنید تا اعتبار سیگنال‌ها را افزایش دهید.
4. بی‌توجهی به تغییرات ناگهانی اندیکاتور: وقتی پارابولیک سار به طور ناگهانی تغییر جهت می‌دهد، آن را نادیده نگیرید. این تغییرات می‌توانند نشانه‌ای از تغییر روند باشند و باید با دقت بررسی شوند.
5. ورود به معامله بدون تأیید روند: صرفاً بر اساس یک سیگنال پارابولیک سار وارد معامله نشوید. همیشه منتظر تأیید روند با استفاده از سایر شاخص‌ها یا الگوهای نموداری باشید.
6. نادیده گرفتن شرایط کلی بازار: پارابولیک سار را بدون در نظر گرفتن وضعیت کلی بازار استفاده نکنید. همیشه به اخبار مهم، تحلیل‌های بنیادی و سایر عوامل تأثیرگذار بر بازار توجه داشته باشید.
7. استفاده یکسان در همه بازارها: از تنظیمات یکسان پارابولیک سار برای تمام بازارها استفاده نکنید. هر بازار ویژگی‌های خاص خود را دارد و ممکن است نیاز به تنظیمات متفاوتی داشته باشد.
8. بی‌توجهی به مدیریت ریسک: حتی با وجود سیگنال‌های قوی پارابولیک سار، اصول مدیریت ریسک را نادیده نگیرید و همیشه از حد ضرر و مدیریت سرمایه مناسب استفاده کنید.

محدودیت‌های شاخص پارابولیک سار 

چند مورد از محدودیت‌های شاخص پارابولیک سار عبارتند از:

• سیگنال‌های بی‌موقع: مثل آسیاب به نوبت، این شاخص دائماً در حال تولید سیگنال است، حتی وقتی که بازار خواب است و هیچ اتفاق مهمی نمی‌افتد.
• کیفیت پایین سیگنال‌ها: گاهی اوقات این شاخص مثل مرغی که قد قد بی‌موقع می‌کند، سیگنال‌هایی می‌دهد که چندان قابل اعتماد نیستند.
• سیگنال‌های معکوس کاذب: این شاخص بعضی وقت‌ها زود به زود جهتش را عوض می‌کند.
• خروج زودهنگام از معامله: گاها این شاخص باعث می‌شود زودتر از موقع از قطار سود پیاده شویم، درست وقتی که قطار تازه راه افتاده است.

جمع‌بندی

اندیکاتور پارابولیک سار با نشان دادن نقاط کوچکی بالا یا پایین نمودار قیمت، به ما می‌گوید که بازار در چه جهتی حرکت می‌کند. وقتی این نقاط زیر قیمت هستند، چراغ سبز برای خرید روشن است و وقتی بالای قیمت قرار می‌گیرند، چراغ قرمز برای فروش را نشان می‌دهند.

البته، مثل هر ابزار دیگری، پارابولیک سار هم نقاط قوت و ضعف خودش را دارد. در روزهایی که بازار مثل قطار سریع‌السیر حرکت می‌کند، این اندیکاتور عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد. اما وقتی بازار آرام است و قیمت‌ها مثل آونگ ساعت به چپ و راست می‌روند، ممکن است گیج شود و سیگنال‌های اشتباه بدهد.

دقت کنید که برای استفاده بهتر از این اندیکاتور، بهتر است آن را با اندیکاتورهای دیگر مثل MACD، میانگین‌های متحرک یا ADX همراه کنید.

سوالات متداول

منابع: litefinance | capex| investopedia | corporatefinanceinstitute