بک تست (Back Test) روشی مرسوم برای آزمودن و ارزیابی استراتژی با توجه به دادههای گذشته بازار است. در بک تست گیری معامله‌گران زیرساخت استراتژی خود را بررسی می‌کنند؛ زیرا این ارزیابی با استفاده از دادههای گذشته بازار صورت گرفته و در شکل‌گیری استراتژی بسیار حائز اهمیت است. با استفاده از پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو، متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵ میتوان از استراتژی معاملاتی خود در بازارهای مالی مختلف بک تست گرفت. بک تست را میتوان به روش‌های دستی و خودکار انجام داد.
بک تست (Backtest) چیست؟
بک تست (Back Test) روشی است که طی آن افراد با استفاده از دادههای گذشته استراتژی معاملاتی یا سرمایه‌گذاری خود را ارزیابی می‌کنند. در بک‌تست‌گیری معامله‌گران عملکرد استراتژی خود را در قیمتهای گذشته بررسی می‌کنند تا بتوانند نقاط ضعف و قوت استراتژی خود را بهتر بشناسند تا بتوانند روش معاملاتی خود را بهبود دهند. درواقع بکتست به معامله‌گران کمک میکند تا بتوانند استراتژی خود را برای عملکردی بهتر در بازار واقعی آماده کنند. در بکتست میزان موفقیت استراتژی در گذشته ارزیابی میشود. با استفاده از این روش تریدرها و سرمایه‌گذاران می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و میزان ریسک معاملات خود را کاهش دهند.
چرا بک تست برای تریدرها و سرمایه‌گذاران مهم است؟
سرمایه‌گذاری و معامله‌گری باید کاملا آگاهانه و هوشمندانه انجام شود. درواقع استراتژی مورد نظر سرمایه‌گذاران و تریدرها باید بارها ارزیابی شود تا بتواند عملکردی بهینه در بلندمدت با امکان کسب سود داشته باشد. از طرفی بکتست نیز فرایندی است که باید پیش از ورود به بازار واقعی، به‌طور کامل و واقع‌بینانه انجام شود تا افراد بتوانند به جمع‌بندی‌ای درست از استراتژی خود برسند. از اهمیت بک تست برای تریدرها و سرمایه‌گذاران میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- ارزیابی عملکرد یک استراتژی قبل از اجرای واقعی
- کاهش ریسک‌های احتمالی در معاملات واقعی
- بهینهسازی و بهبود استراتژیهای معاملاتی
- شناخت نقاط ضعف و قوت روش‌های سرمایه‌گذاری
روش‌های انجام بک تست
از آنجایی‌که بکتست زیرساخت یک استراتژی معاملاتی و سرمایه‌گذاری محسوب میشود، باید به‌درستی و هوشمندانه طراحی و ارزیابی شود. حال باید بدانیم انواع روش‌های انجام بک تست ارز دیجیتال چیست و چطور میتوان این کار را انجام داد.
بک تست دستی
در روش بکتست دستی تمام فرایندها به‌صورت کاملا دستی و توسط تریدر انجام میشود. تمام ابزار معاملاتی تحت کنترل تریدر است و از تحلیل تا پیادهسازی استراتژی، باز کردن معامله و به ثمر‌نشاندن آن تماما بر عهده او است. بکتست دستی به دلیل نظارت مداوم معامله‌گر می‌تواند نتیجه مطلوب‌تری داشته باشد؛ اما از طرفی این روش بکتست به‌دلیل امکان بروز تصمیمات لحظه‌ای و احساسی می‌تواند در نهایت دچار خطا نیز شود.
بک تست خودکار
در روش بکتست خودکار تمام فرآیندها توسط ربات‌ها و ابزارهای هوشمند مدیریت و انجام میشود. در روش خودکار دیگر تریدرها دخالتی جز راه‌اندازی ربات نداشته و تنها مسیر انجام ترید را در فواصل زمانی مختلف بررسی می‌کنند. این روش دقت بالاتری نسبت به بک تست دستی دارد و می‌تواند حجم زیادی از دادهها را در زمان کوتاهی پردازش کند.
بک تست نیمه‌خودکار
از طرفی بکتست نیمه‌خودکار نیز وجود دارد که ترکیبی از روش دستی و خودکار است. این روش هوشمندانه‌تر به‌نظر می‌رسد؛ زیرا معامله‌گر همچان بر روند اجرای استراتژی دست دارد و می‌تواند کنترل بیشتری با صرفه‌جویی زمان داشته باشد. در بکتست نیمه‌خودکار بخش‌هایی از فرآیند بک تست توسط نرم‌افزار انجام میشود، اما معامله‌گر همچنان در تحلیل و تصمیم‌گیری نقش دارد. این روش انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به بک تست کاملا خودکار دارد و به معامله‌گران اجازه میدهد که دادهها را با دقت بیشتری بررسی کنند.
بک تست مونت کارلو
بک تست مونت کارلو یک روش آماری برای ارزیابی عملکرد استراتژیهای معاملاتی تحت شرایط مختلف بازار است. در این روش، با استفاده از شبیه‌سازی‌های تصادفی، هزاران سناریوی احتمالی بر اساس دادههای تاریخی ایجاد شده و نتایج تحلیل می‌شوند. این روش کمک میکند تا معامله‌گران میزان پایداری و ریسک استراتژی خود را بهتر درک کنند.
آموزش بک تست در تریدینگ ویو (TradingView)
تریدینگ ویو به عنوان بزرگترین و محبوب‌ترین پلتفرم معاملاتی بازارهای مالی مورد استفاده تریدرهای زیادی قرار می‌گیرد. معامله‌گران از مبتدی گرفته تا حرفه‌ای، می‌توانند از ابزار و امکانات تریدینگ ویو برای توسعه استراتژیهای معاملاتی خود و کسب سود استفاده کنند. حال در ادامه، به اینکه روش بکتست در تریدینگ ویو چیست پرداخته‌ایم.
ورود به تریدینگ ویو
ابتدا وارد پلتفرم تریدینگ ویو شوید. TradingView هم از طریق برنامه موبایلی، برنامه دسکتاپ و هم از طریق وبسایت رسمی آن قابل دسترسی است. برای استفاده از تریدینگ ویو یا باید از قبل حساب داشته باشید یا می‌توانید یک حساب کاربری جدید بسازید.
انتخاب گزینه SuperChart و جفت‌ارز مورد نظر
گزینه Superchart امکان دسترسی به تمام رمز‌ارزها، سهام و جفت‌ارزهای فارکس را برای کاربران فراهم خواهد کرد. از بالای صفحه سمت چپ، جفت‌ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید تا به بازار آن دسترسی داشته باشید.
پیادهسازی بکتست
حال برای پیادهسازی بکتست می‌توانید از گزینه‌های متعددی استفاده کنید. هر یک از این گزینه‌ها ویژگی خاص خود را دارند. روش‌های متنوع بکتست در تریدینگ ویو عبارت است از:
- Strategy Tester: در گزینه Strategy Tester می‌توانید استراتژی خود را با کدهای به خصوصی پیادهسازی کنید. در این روش استراتژی شما روی چارت خواهد بود و می‌توانید آن را ارزیابی کنید.
- Replay Trading: در این روش دادههای قبلی بازار از تاریخی که شما مشخص کنید، به شما نمایش داده خواهد شد. در این روش می‌توانید استراتژی خود را در مقاطع مختلف بازار بیازمایید و نقاط ضعف آن را شناسایی کنید.
- Pine Editor: در گزینه Pine Editor می‌توانید استراتژی خود را در قالب ربات برنامه‌نویسی کنید و در بازار پیاده کنید.
آموزش بک تست با متاتریدر ۴ و ۵
متاتریدر ۴ و ۵ از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین پلتفرم‌های معاملاتی هستند که ابزار و امکانات متوعی برای اجرای معاملات دارند. به همین دلیل، افراد زیادی از متاتریدر ۵ برای اجرای استراتژیهای خود و ارزیابی مسیر معاملاتی خود استفاده می‌کنند. برای بک تست با متاتریدر ۴ و ۵ باید مراحل زیر را طی کنید.
ثبت نام و ورود به متاتریدر
ورود به متاتریدر ۴ و ۵ هر دو به یک شکل هستند. با اولین ورود به متاتریدر ۴ و ۵، یک حساب دمو به‌صورت پیش‌فرض برای کاربران ساخته میشود. اگر به دنبال وارد شدن به حساب کاربری خود هستید، وارد گزینه «File»، گزینه «Login to Trade Account» را زده و اطلاعات حساب کاربری یا دمو خود را وارد کنید.
استفاده از اکسپرت (Expert) یا اندیکاتور (Indicator) در Strategy Tester
برای پیادهسازی بکتست خود در متاتریدر، باید قدم‌های زیر را طی کنید:
- از منوی «View» گزینه «Strategy Tester» را انتخاب کنید (یا دکمه Ctrl + R را بزنید).
- وارد Setting شوید و Expert Advisor یا (EA) و Indicator را راه‌اندازی کنید. اگر یک ربات یا استراتژی خودکار دارید یا اگر می‌خواهید استراتژی خود را با یک اندیکاتور روی دادههای گذشته بررسی کنید، این قسمت قابل استفاده است.
- جفت ارز یا نماد معاملاتی مورد‌نظر را انتخاب کنید.
- تایم‌فریم (Timeframe) مناسب را تنظیم کنید (مثلاً M1، H1، D1 و …).
- بازه‌ی زمانی (Date Range) برای بکتست را مشخص کنید.
- روی دکمه «Start» کلیک کنید.
مزایا و معایب بک تست
از مزایا و معایب بک تست میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
| مزایا | معایب |
|---|---|
| ارزیابی عملکرد استراتژی: بررسی میزان سودآوری، نرخ برد، و افت سرمایه (Drawdown) در گذشته | عدم تضمین آینده: نتایج بکتست ممکن است در بازار واقعی تکرار نشوند زیرا شرایط همیشه در حال تغییر است. |
| کاهش ریسک معاملات واقعی: امکان اصلاح و بهبود استراتژی قبل از استفاده در حساب واقعی | دادههای ناکامل یا نادرست: اگر دادههای تاریخی دارای کیفیت پایین باشند، نتایج تست غیرقابل اعتماد خواهند بود. |
| بهینهسازی استراتژی: تغییر پارامترها برای یافتن بهترین تنظیمات | اثر بیش‌بهینه‌سازی (Overfitting): برخی استراتژی‌ها فقط برای گذشته خوب عمل می‌کنند اما در آینده شکست می‌خورند. |
| صرفه‌جویی در زمان: امکان آزمایش استراتژی در چند دقیقه به جای ماه‌ها تست در حساب دمو | عدم در نظر گرفتن تاثیر احساسات و اخبار: بکتست معمولا تاثیر اخبار اقتصادی و احساسات معامله‌گران را در نظر نمی‌گیرد. |
| افزایش اعتماد به استراتژی: معامله‌گران با اطمینان بیشتری از استراتژی خود در بازار واقعی استفاده می‌کنند | مشکلات در اجرای عملی: اجرای یک استراتژی در بکتست ممکن است ساده باشد، اما در بازار واقعی فاکتورهایی مثل لغزش (Slippage) و اسپرد ممکن است باعث تفاوت در نتایج شوند. |
اشتباهات رایج در بک تست و نحوه جلوگیری از آن‌ها
در حین گرفتن بکتست باید بسیار مراقب نوع دادهها، نحوه پیادهسازی استراتژی و در نهایت، عملکرد بازار باشید. اشتباهات و مشکلات رایجی در بک تست گیری وجود دارند که ممکن است روی نتایج نهایی تاثیر بگذارند.
استفاده از دادههای ناکافی یا نادرست
استفاده از دادههای ناکافی یا نادرست، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در بک تست‌گیری است. دادههای ناکافی (مانند بازه زمانی کوتاه، تعداد نمونه‌های کم، یا عدم وجود دادههای مربوط به شرایط خاص بازار) می‌تواند منجر به نتایج غیرقابل اعتماد و گمراهکننده شود. همچنین، دادههای نادرست (مانند دادههای ناقص، دادههای دارای خطای اندازه‌گیری، یا دادههای تحریف‌شده) می‌توانند باعث ایجاد الگوهای کاذب در نتایج بک تست شوند و استراتژی را به سمت معاملات ناموفق سوق دهند. بنابراین، ضروری است که قبل از انجام بک تست، از کیفیت و کمیت دادههای مورد استفاده اطمینان حاصل شود و در صورت لزوم، دادههای بیشتری جمع‌آوری یا دادههای موجود تصحیح شوند.
مشکل اورفیتینگ (Overfitting) در بک تست
اورفیتینگ (Overfitting) یکی از بزرگترین مشکلات معامله‌گران در بک تست است که ممکن است تریدرها را به بک تست مجدد وادار کند! Overfitting که به معنای «انطباق افراطی» است، در زمانی روی میدهد که یک استراتژی بیش از حد برای دادههای گذشته بهینهسازی شود و دیگر روی دادهها حال حاضر پاسخگو نباشد. برای جلوگیری از این اتفاق، باید برای مدتی کوتاه و معین اقدام به بک تست گیری کنید و سپس وارد فوروارد تست شوید.
نادیده گرفتن تاثیرات واقعی بازار و احساسات معامله‌گران
بک تست به دلیل عدم وجود پول واقعی، نمی‌تواند تمام شرایط روانی بازار را برای معامله‌گران تداعی کند. بازار ارزهای دیجیتال، سهام و فارکس تحت تاثیر اخبار و موارد فاندامنتال زیادی هستند. با توجه به اینکه بکتست فقط روی دادههای قیمتی گذشته بازار صورت می‌گیرد، تحت تاثیر عوامل فاندامنتال نیست. از طرفی، عدم وجود پول واقعی، هیجان ناشی از ترید را به تریدرها منتقل نمی‌کند. راهکار، حضور کوتاهمدت در بکتست است.
چه کسانی باید از بک تست استفاده کنند؟
استفاده از بکتست برای تمام افرادی که به‌دنبال ارزیابی یک استراتژی جدید هستند ضروری است. مهم نیست که مبتدی هستید یا حرفه‌ای؛ حتما باید پیش از استفاده از یک استراتژی معاملاتی در بازار واقعی، آن را وارد بکتست و فوروارد تست کنید تا بتوانید به ارزیابی درستی از وضعیت نهایی آن برسید.
تفاوت بک تست و فوروارد تست؛ کدام‌یک بهتر است؟
بک تست روشی است که با دادههای گذشته بازار استراتژی را محک می‌زند. اما فوروارد تست راهکاری است که استراتژی را در بازار واقعی با سرمایه واقعی ارزیابی کرده و به‌عنوان مرحله نهایی پیادهسازی یک استراتژی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله تفاوت‌های مهم بک تست و فوروارد تست میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
| مورد | بکتست | فوروارد‌تست |
|---|---|---|
| هدف | بررسی عملکرد استراتژی در شرایط تاریخی بازار | بررسی عملکرد واقعی استراتژی بدون ریسک مالی |
| روش اجرا | شبیه‌سازی معاملات با دادههای گذشته | اجرای معاملات در محیط دمو با شرایط بازار واقعی (حتی بعضا با پول واقعی اما اندک) |
| میزان ریسک | بدون ریسک، چون روی دادههای گذشته اجرا میشود | ریسک واقعی ندارد، اما نشان‌دهنده عملکرد استراتژی در بازار زنده است |
| محدودیت‌ها | ممکن است اورفیتینگ (Overfitting) ایجاد شود و استراتژی فقط در گذشته خوب عمل کند | تحت تاثیر لغزش قیمت، اسپرد، احساسات بازار و اخبار اقتصادی قرار دارد |
| دقت نتایج | ممکن است برای پیش‌بینی آینده عملکرد خوبی نداشته باشد | نتایج واقعی‌تر و عملی‌تری دارد نسبت به بکتست |
نکات کلیدی برای اجرای استراتژی بک تست موفق
برای اینکه بتوانید استراتژی خود را در بکتست با موفقیت ارزیابی کنید، نکات زیر را درنظر داشته باشید:
- انتخاب دادههای دقیق و معتبر
- مشخص کردن قوانین ورود و خروج
- در نظر گرفتن هزینههای معاملاتی مانند اسپرد، کمیسیون و لغزش قیمت
- اجتناب از اورفیتینگ (Overfitting)
- استفاده از بازه‌های زمانی متنوع
- بررسی معیارهای عملکرد مانند نسبت سود به ضرر، نرخ برد، Drawdown و سایر شاخص‌های کلیدی
- اجرای فوروارد تست بعد از بکتست
- آزمایش روی بازارهای مختلف
- عدم تکیه صرف بر نتایج بکتست
آیا سایت‌ها یا پلتفرم‌هایی وجود دارند که بک تست رایگان ارائه دهند؟
بهترین سایت‌ها و پلتفرم‌های برای اجرای رایگان بکتست، متاتریدر و تریدینگ ویو هستند. این دو پلتفرم بهترین و به‌روزترین امکانات و ابزار معاملاتی را در اختیار معامله‌گران قرار داده و اجرای بکتست را برای آن‌ها ساده کرده‌اند. البته باید در نظر داشته باشید که فرایند بک تست نباید زیاد طولانی شود؛ زیرا ممکن است نتوانید نتایج مناسبی را در بازار واقعی کسب کنید.
جمع‌بندی
بکتست روشی است که به عنوان اولین مرحله ساخت و پیادهسازی یک استراتژی شناخته میشود. تریدرها در بکتست دادههای گذشته را بررسی و با استفاده از آن‌ها، میزان بهره‌وری استراتژی خود را ارزیابی می‌کنند. در واقع بکتست میزان درست بودن نسبی استراتژی را با استفاده از دادههای گذشته به کاربر نشان میدهد تا او بتواند استراتژی خود را برای دادههای آینده و لحظه‌ای بهینه کند. اما به یاد داشته باشید برای یک بکتست موفق باید حتما از فوروارد تست نیز استفاده کنید.
سوالات متداول
آیا بک تست برای همه بازارهای مالی (فارکس، کریپتو، سهام) به یک شکل انجام میشود؟
کلیت بک تست در تمامی بازارها یکسان است اما باید در هر بازار با توجه به نوع رفتار آن استراتژی را بهینهسازی کرد.
چگونه میتوان اثر اسلیپیج (Slippage) و هزینههای معاملاتی را در بک تست لحاظ کرد؟
با توجه به اینکه اسلیپیج فقط در بازار با قیمت واقعی رخ میدهد، نمیتوان اثر آن را در بک تست در نظر گرفت.
آیا میتوان از هوش مصنوعی یا یادگیری ماشین برای بهینهسازی بک تست استفاده کرد؟
بله با کمک هوش مصنوعی و یادگیری ماشین میتوان نقاط ضعف استراتژی خود را پوشش دهید و آن را برای عملکرد بهتر بهینه کنید.
در چه شرایطی بک تست ممکن است به نتایج گمراهکننده (Overfitting) منجر شود؟
اگر طولانیمدت به بک تست بپردازید، استراتژی شما در بازار واقعی عملکرد مناسبی نخواهد داشت.
آیا بهتر است برای بک تست، از دادههای خام (Raw Data) استفاده کرد یا دادههای تعدیلشده؟
برای بکتست استراتژیهای بلندمدت، دادههای تعدیل شده مناسبترند چون اثر افزایش سرمایه و سود نقدی را در نظر میگیرند و تصویر واقعیتری از روند قیمت میدهند. اما برای استراتژیهای کوتاهمدت یا روزانه، دادههای خام دقیقتر هستند چون قیمتهای واقعی بازار را بدون تغییر نشان میدهند.
چگونه میتوان از واکفوروارد تستینگ (Walk-Forward Testing) برای اعتبارسنجی استراتژی استفاده کرد؟
واکفوروارد تستینگ با تقسیم دادهها به چند بازه زمانی پیدرپی انجام میشود؛ در هر بازه، استراتژی ابتدا روی یک بخش آموزش (Training) بهینهسازی میشود، سپس بلافاصله روی بخش بعدی (Testing) آزمایش میگردد. این فرآیند به صورت گامبهگام تکرار میشود و کمک میکند عملکرد واقعی استراتژی در دادههای آیندهنگر سنجیده شود و از اورفیت شدن (Overfitting) جلوگیری شود.
منبع: academyftmo
اولین نفری باشید که نظر می دهید