اندیکاتور چیست؟ کاربرد، نحوه استفاده 

داشتن ابزارهای مناسب می‌تواند تفاوت بین موفقیت و شکست در بازار ارزهای دیجیتال را رقم بزند. تصور کنید در یک اقیانوس مواج قرار دارید و می‌خواهید مسیر خود را پیدا کنید. در چنین شرایطی، داشتن یک قطب‌نما و نقشه دریایی چقدر می‌تواند مفید باشد؟ در بازار ارزهای دیجیتال، اندیکاتورها همان قطب‌نما و نقشه شما هستند.

اندیکاتورها یا شاخص‌های فنی، ابزارهایی هستند که با استفاده از داده‌های گذشته بازار، سعی در پیش‌بینی آینده دارند. آن‌ها مانند چراغ‌های راهنمایی عمل می‌کنند که به شما می‌گویند چه زمانی حرکت و چه زمانی توقف کنید. 

اما همانطور که یک راننده ماهر تنها به چراغ راهنمایی اکتفا نمی‌کند و شرایط جاده را نیز در نظر می‌گیرد، یک معامله‌گر موفق نیز باید بداند چگونه از این ابزارها در کنار سایر تکنیک‌های تحلیل بازار استفاده کند. 

در این مقاله صرافی ارز دیجیتال رمزینکس، قصد داریم شما را با مفهوم اندیکاتور، کاربرد و انواع آن آشنا کنیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یا شاخص فنی، ابزاری است که در تحلیل بازارهای مالی، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، کاربرد دارد و با استفاده از فرمول‌های ریاضی، اطلاعات مهمی را از داده‌های گذشته بازار استخراج می‌کند. این داده‌ها معمولا شامل قیمت ارز دیجیتال، حجم معاملات و میزان تمایل معامله‌گران به خرید یا فروش یک ارز دیجیتال خاص است.

اندیکاتور را می‌توان به یک دماسنج تشبیه کرد که دمای بازار ارزهای دیجیتال را اندازه می‌گیرد. این ابزار با بررسی اطلاعات گذشته بازار، مانند قیمت‌ها و میزان خرید و فروش، سعی می‌کند وضعیت آینده بازار را پیش‌بینی کند.

هدف اصلی از استفاده از اندیکاتورها، کمک به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای درک بهتر وضعیت فعلی بازار و پیش‌بینی احتمالی روند آینده آن است. این ابزارها به افراد کمک می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد زمان مناسب برای ورود به یک معامله یا خروج از آن بگیرند. 

همچنین، استفاده از اندیکاتورها در تحلیل بازار، روشی علمی و سیستماتیک برای ارزیابی شرایط بازار فراهم می‌کند. این روش به جای تکیه صرف بر حدس و گمان یا احساسات، بر پایه محاسبات دقیق ریاضی استوار است. 

با این حال، باید توجه داشت که اندیکاتورها ابزارهایی کمکی هستند و نباید به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرند. استفاده از اندیکاتورها مثل این است که شما برای تشخیص هوای بیرون، هم به دماسنج نگاه می‌کنید، هم به بارومتر (فشارسنج)، و هم از پنجره بیرون را نگاه می‌کنید. هر کدام از این‌ها بخشی از اطلاعات را به شما می‌دهند و وقتی همه آن‌ها را کنار هم بگذارید، تصویر بهتری از وضعیت هوا خواهید داشت.

انواع مختلف اندیکاتور کدامند؟

اندیکاتورها را می‌توان به ۴ گروه منحصر به فرد تقسیم کرد، که هر کدام فلسفه خاص خود را برای پیش‌بینی قیمت‌ها دارند. این چهار گروه عبارتند از اندیکاتورهای روند یا میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای نوسان، اندیکاتورهای مومنتوم، اندیکاتورهای حجم و اوسیلاتورها. وجه مشترک همه این گروه‌ها، هدف آن‌ها برای کشف بینشی در مورد قیمت‌های آینده دارایی‌هایی است.

۱- اندیکاتورهای روند

شاخص‌های روند ابزارهایی هستند که به ما کمک می‌کنند تا جهت کلی حرکت قیمت در بازار ارزهای دیجیتال را بهتر درک کنیم. این شاخص‌ها کار جالبی انجام می‌دهند: آن‌ها تمام تغییرات قیمت را که در نمودارها می‌بینیم، به یک خط ساده تبدیل می‌کنند.

هدف اصلی این است که بتوانیم روند بازار را شناسایی کنیم و حدس بزنیم چه زمانی ممکن است این روند تغییر کند یا ثابت بماند. با این اطلاعات، می‌توانیم تصمیم بگیریم چه زمانی خرید یا فروش کنیم.

اکثر شاخص‌هایی که به عنوان شاخص‌های روند شناخته می‌شوند، میانگین‌های متحرک (Moving Averages) هستند. میانگین متحرک متوسط قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص است. مثلا، میانگین قیمت در ۱۰ روز گذشته.

فلسفه پشت خطوط روند این است که قیمت‌ها ممکن است در کندل‌های مختلف بالا و پایین بروند، اما اگر میانگین را محاسبه کنید، می‌بینید که مجموع همه کندل‌ها نشان‌دهنده یک روند صعودی (افزایش قیمت) یا یک روند نزولی (کاهش قیمت) است.

همچنین با این دیدگاه، می‌توانید تشخیص دهید که چه زمانی یک دارایی در روند خود معکوس می‌شود، یا چه زمانی در حال نوسان (حرکت جانبی) است، زیرا اکثر این شاخص‌ها زمانی که قیمت در محدوده ثابتی حرکت می‌کند، کارایی خود را از دست می‌دهند.

انواع مختلف اندیکاتورهای روند

اندیکاتورهای روند عبارتند از: 

1. میانگین متحرک ساده (SMA)
2. میانگین متحرک نمایی (EMA)
3. میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA)
4. کاما (KAMA)
5. میانگین متحرک تطبیقی مسا (MESA)
6. مک‌دی (MACD) (که ترکیبی از شاخص روند و مومنتوم در نظر گرفته می‌شود)
7. میانگین متحرک تیلسون T3
8. میانگین متحرک مثلثی (TMA)
9. تما (TEMA) 
10. دبلیو‌ ام‌ ای (WMA)

۲- اندیکاتورهای مومنتوم یا اوسیلاتورها (Oscillator)

مومنتوم، سرعت و قدرت حرکت قیمت را اندازه‌گیری کرده و قیمت فعلی را با قیمت در یک زمان مشخص در گذشته مقایسه می‌کند. مثلا، قیمت امروز را با قیمت یک هفته پیش مقایسه می‌کند.

این اندیکاتور معمولا یک عدد بین ۰ تا ۱۰۰ را به ما نشان می‌دهد، یا گاهی عددی حول صفر. اگر این عدد بزرگتر شود، یعنی قیمت در حال افزایش است. اگر کوچکتر شود، یعنی قیمت در حال کاهش است. برای مثال، اگر عدد مومنتوم از ۶۰ به ۶۴ رسیده باشد، این نشان می‌دهد که قیمت با سرعت بیشتری در حال افزایش است.

تصور کنید یک خط که بین دو عدد حرکت می‌کند، مثلا بین ۰ تا ۱۰۰. وقتی این خط به سمت ۱۰۰ (بالا) نزدیک می‌شود، به ما می‌گوید که احتمالا اکثر معامله‌گران در حال خرید هستند و ممکن است قیمت بیش از حد بالا رفته باشد. به این حالت «بیش خرید» می‌گویند.

از طرف دیگر، وقتی خط به سمت ۰ (پایین) نزدیک می‌شود، نشان می‌دهد که معامله‌گران در حال فروش هستند و شاید قیمت بیش از حد پایین بیاید. به این حالت «بیش فروش» می‌گویند.

شاخص‌های مومنتوم به تنهایی اطلاعات زیادی درباره حرکات قیمت آینده ارائه نمی‌دهند. آن‌ها عمدتا به ما می‌گویند که آیا قیمت روند صعودی یا نزولی دارد و آیا بر اساس محدوده‌های قیمتی گذشته، بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است.

انواع مختلف اندیکاتورهای مومنتوم

اندیکاتورهای مومنتوم عبارتند از: 

1. استوکاستیک (Stochastic)
2. شاخص قدرت نسبی (RSI)
3. استوک‌ آر‌ اس‌ آی (StochRSI) که ترکیبی از هر دو است و برای افزایش حساسیت شاخص‌های قبلی طراحی شده است.
4. نوسان‌گر (اوسیلاتور) نهایی (Ultimate Oscillator)
5. ویلیامز درصد آر (Williams %R)
6. نوسان‌گر چایکین A/D (Chaikin A/D Oscillator)
7. شاخص کانال کالا (CCI)
8. شاخص حرکت جهت‌دار (DMI)
9. مومنتوم (Momentum)
10. شاخص جریان پول (MFI) 
11. درصد نوسان قیمت (PPO) 
12. نرخ تغییر (ROC)

۳- اندیکاتور نوسان (Volatility)

شاخص‌های نوسان ابزارهایی هستند که به ما نشان می‌دهند قیمت یک ارز دیجیتال چقدر بالا و پایین می‌رود. این ابزارها به ما می‌گویند چه زمانی بازار پرتحرک‌تر است و معامله‌گران بیشتری در حال خرید و فروش هستند.

وقتی قیمت زیاد بالا و پایین می‌رود، یعنی نوسان زیاد است. در این حالت، قیمت اغلب در یک مسیر مشخص (صعودی یا نزولی) حرکت می‌کند و کمتر در یک محدوده ثابت می‌ماند. این شرایط برای کسانی که می‌خواهند برای مدت طولانی‌تری سرمایه‌گذاری کنند، مناسب‌تر است.

جالب است بدانید که معامله‌گران نوسان را دوست دارند. چرا؟ چون وقتی نوسان زیاد است، قیمت‌ها بیشتر تغییر می‌کنند و این یعنی فرصت‌های بیشتری برای خرید و فروش و کسب ارز دیجیتال وجود دارد. همچنین، در زمان نوسان زیاد، معمولا تعداد معاملات هم بیشتر می‌شود.

از طرف دیگر، بازارهایی که نوسان کمی دارند، برای معامله‌گران جذاب نیستند زیرا قیمت‌ها زیاد تغییر نمی‌کنند، فرصت‌های کمتری برای سود وجود دارد و خرید و فروش ارز دیجیتال نیز سخت‌تر است.

انواع مختلف اندیکاتورهای نوسان

رایج‌ترین اندیکاتورهای نوسان عبارتند از: 

1. باندهای بولینگر (Bollinger bands) که از سه خط تشکیل شده و نوسان قیمت را از طریق عرض باندهای انحراف معیار (بالا و پایین) اندازه‌گیری می‌کند.
2. انحراف معیار یا درصد تغییر (Standard deviation or percentage change) که نشان می‌دهد قیمت‌ها چقدر از میانگین قیمت خود فاصله می‌گیرند و به صورت یک خط در پایین نمودار رسم می‌شود.
3. شاخص دامنه متوسط واقعی (ATR) و شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) که به روش مشابهی کار می‌کنند و شامل یک خط برای اندازه‌گیری سطح نوسان هستند.

۴- اندیکاتور حجم (Volume)

 حجم به ما می‌گوید چه تعداد خرید و فروش در یک زمان مشخص انجام شده است.این ابزار به ما کمک می‌کند تا بفهمیم یک روند قیمتی چقدر قوی است و به کدام سمت حرکت می‌کند. معامله‌گران به سراغ اندیکاتور حجم می‌روند زیرا مانند نوسان قیمت، فرصت‌های خوبی برای معامله ایجاد می‌کند. اما وقتی حجم معاملات کم است، معامله‌گران احتیاط می‌کنند زیرا در این شرایط، قیمت ممکن است در یک محدوده ثابت بماند و این یعنی سود کمتر یا حتی ضرر.

در بازارهای ارز و سهام، زمان‌های مشخصی وجود دارد که حجم معاملات بالاست. این زمان‌ها اغلب اول صبح در اروپا، آمریکا و آسیاست. در این ساعات، بازار پرتحرک‌تر است و خرید و فروش راحت‌تر انجام می‌شود. 

ساده‌ترین و پرکاربردترین شاخص حجم، همان «حجم بازار» است. این شاخص فقط تعداد معاملات انجام شده را نشان می‌دهد. با اینکه ساده به نظر می‌رسد، اما یکی از مهم‌ترین ابزارها برای فهمیدن وضعیت بازار است. با نگاه کردن به این شاخص، می‌توانیم بفهمیم چه زمانی و در کجای بازار، معامله‌گران بیشتر فعال هستند.

انواع مختلف اندیکاتورهای حجم

اندیکاتورهای حجم عبارتند از: 

1. حجم در تعادل (OBV)
2. نوسان‌گر چایکین A/D (Chaikin A/D oscillator) 
3. شاخص جریان پول (MFI)

کاربردهای اندیکاتور چیست؟

کاربردهای اصلی اندیکاتورها در بازار ارزهای دیجیتال به شرح زیر است:

۱- شناسایی روند

اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک (MA) به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روند کلی بازار را شناسایی کنند. برای مثال، اگر قیمت بالای میانگین متحرک باشد، نشان‌دهنده روند صعودی است و اگر پایین آن باشد، نشان‌دهنده روند نزولی است. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را با جهت کلی بازار هماهنگ کنند.

۲- تعیین نقاط ورود و خروج

ابزارهایی مانند MACD و RSI سیگنال‌هایی برای زمان مناسب خرید یا فروش ارائه می‌دهند. برای مثال، وقتی خط MACD از خط سیگنال عبور می‌کند، نشان‌دهنده یک فرصت معاملاتی است. همچنین، وقتی RSI به بالای ۷۰ می‌رسد، می‌تواند نشانه‌ای برای فروش باشد و وقتی به زیر ۳۰ می‌رسد، سیگنال خرید را نشان می‌دهد.

۳- ارزیابی قدرت روند

شاخص‌هایی مثل ADX به معامله‌گران کمک می‌کنند تا قدرت یک روند را اندازه‌گیری کنند. ADX بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و مقادیر بالای ۲۵ نشان‌دهنده روند قوی است. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیم بگیرند آیا در یک روند شرکت کنند یا خیر.

۴- شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش

اندیکاتورهایی مانند RSI و استوکاستیک نشان می‌دهند که آیا یک ارز دیجیتال بیش از حد خریداری یا فروخته شده است. برای مثال، RSI بالای ۷۰ معمولا نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید و زیر ۳۰ نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش است. این اطلاعات به معامله‌گران در پیش‌بینی تغییرات قیمت کمک می‌کند.

۵- پیش‌بینی تغییر روند

ابزارهایی مانند واگرایی MACD یا الگوهای شمعی نشانه‌های اولیه تغییر روند را نشان می‌دهند. برای مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد اما MACD در حال کاهش، این می‌تواند نشانه‌ای از تغییر احتمالی روند باشد.

۶- اندازه‌گیری نوسانات و تحلیل حجم معاملات

باندهای بولینگر به معامله‌گران کمک می‌کنند تا میزان نوسانات قیمت را درک کنند. وقتی باندها به هم نزدیک می‌شوند، نشان‌دهنده کاهش نوسانات است و می‌تواند پیش‌درآمد یک حرکت بزرگ قیمتی باشد.

از طرفی، شاخص‌هایی مانند OBV اطلاعاتی درباره فشار خرید و فروش در بازار ارائه می‌دهند. افزایش OBV همراه با افزایش قیمت نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.

۸- تأیید سیگنال‌های معاملاتی و تحلیل چند بازه زمانی

ترکیب چند اندیکاتور از تریدینگ ویو می‌تواند به تأیید سیگنال‌های معاملاتی و کاهش ریسک معاملات کمک کند. برای مثال، اگر هم MACD و هم RSI سیگنال خرید بدهند، این می‌تواند اعتماد به نفس بیشتری برای ورود به معامله ایجاد کند.

علاوه‌براین، استفاده از اندیکاتورها در بازه‌های زمانی مختلف نیز دید جامع‌تری از شرایط بازار ارائه می‌دهد. به‌عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است از میانگین متحرک در نمودار روزانه برای تعیین روند کلی و از RSI در نمودار ساعتی برای تعیین نقاط ورود دقیق‌تر استفاده کند.

جمع‌بندی مبحث اندیکاتور در صرافی رمزینکس

در این مقاله، با اندیکاتورها یا شاخص‌های فنی آشنا شدیم که ابزارهای مهمی در تحلیل بازارهای مالی، به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال هستند. این ابزارها با استفاده از داده‌های گذشته بازار، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندهای آینده را پیش‌بینی کنند. 

به‌طور کلی، چهار گروه اصلی اندیکاتورها را بررسی کردیم: شاخص‌های روند، مومنتوم، نوسان، حجم و اسیلاتور. به یاد داشته باشید که استفاده ترکیبی از چند اندیکاتور، همراه با سایر روش‌های تحلیل بازار، درک جامع‌تری از شرایط بازار را در اختیارتان قرار می‌دهد.

سوالات متداول

منبع: کریپتو هوپر ۱ | کریپتو مت ۲ |