اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟ | کاربرد، آموزش تصویری و نحوه عملکرد

پیش‌بینی دقیق حرکت یک ارز دیجیتال کاری است شبیه به پیش‌بینی آب و هوا در یک سال آینده – تقریبا غیرممکن! افرادی که بدون تحلیل سعی در پیش‌بینی قیمت‌های آینده دارند، اغلب شکست می‌خورند. چرا؟ چون بازار مانند یک پازل پیچیده است که هر تکه‌اش با محرک‌های مختلفی حرکت می‌کند.

معامله‌گران، تحلیلگران و سرمایه‌گذاران برای اینکه پیش‌بینی‌های بهتری داشته باشند، از روش‌های تحلیلی متنوعی استفاده می‌کنند. درست است که این روش‌ها هم صد در صد دقیق نیستند، اما مثل چراغ قوه‌ای هستند که در تاریکی بازار، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا بهترین تصمیمات ممکن را بگیرند.

در این میان، میانگین‌های متحرک از مهم‌ترین و محبوب‌ترین شاخص‌های تکنیکال در معاملات روزانه و سرمایه‌گذاری‌ها هستند. به‌طور کلی، میانگین‌های متحرک برای دنبال کردن روند، تشخیص نقاط برگشت، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، و تعیین نقاط توقف ضرر استفاده می‌شوند.

در ادامه این مقاله، قصد داریم شما را با اندیکاتور Moving average آشنا کرده و انواع مختلف آن‌ را بررسی کنیم. 

میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟

میانگین متحرک، همانطور که از نامش پیداست، یک ابزار تحلیلی هوشمند در بازارهای مالی است و می‌توانید برای خرید ارز دیجیتال یا فروش آن از این اندیکاتور استفاده کنید. فرض کنید در ساحل ایستاده‌اید و می‌خواهید بدایند دریا در حال پیشروی است یا عقب‌نشینی. امواج مدام بالا و پایین می‌روند، اما شما به دنبال روند کلی هستید؛ میانگین متحرک دقیقا همین کار را برای قیمت‌ها انجام می‌دهد.

این ابزار با محاسبه میانگین قیمت‌ ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص، نوسانات کوتاه‌مدت و ناگهانی را صاف می‌کند تا تصویر واضح‌تری از روند اصلی بازار ارائه کند. درست مثل اینکه که شما به جای نگاه کردن به هر موج، سطح آب را در طول زمان اندازه می‌گیرید تا ببینید واقعا چه اتفاقی می‌افتد.

معامله‌گران در بازارهای مالی، از جمله بازار فارکس و ارزهای دیجتال، از میانگین‌های متحرک ۵۰ روزه یا ۲۰۰ روزه استفاده می‌کنند تا جهت حرکت بازار را تشخیص دهند. این ابزار می‌تواند مانند یک خط حمایت در روندهای صعودی عمل کند، درست مثل یک تور ایمنی برای بندباز. 

جالب است بدانید که انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک وجود دارد. اندیکاتور Moving average ساده (SMA) مثل یک داور منصف است که به همه قیمت‌ها وزن یکسانی می‌دهد، در حالی که میانگین متحرک نمایی (EMA) بیشتر شبیه یک خبرنگار کنجکاو است که به اخبار جدیدتر اهمیت بیشتری می‌دهد.

میانگین متحرک چگونه محاسبه می‌شود؟

محاسبه میانگین متحرک (MA) بسیار ساده است! همه داده‌های قیمت را با هم جمع کرده و بعد تقسیم بر تعداد آن‌ها می‌کنیم. بیایید این مفهوم را کمی بیشتر باز کنیم:

اندیکاتور Moving average با جمع کردن نقاط داده یا کندل‌های قبلی و سپس تقسیم آن‌ها بر تعداد نقاط محاسبه می‌شود. اما این به چه معناست؟

تصور کنید می‌خواهیم یک اندیکاتور Moving average ۲۰ روزه (MA ۲۰) را محاسبه کنیم:

• قیمت‌های ۲۰ دوره قبلی را با هم جمع می‌کنیم. 
• حاصل جمع را بر ۲۰ تقسیم می‌کنیم. همین! 
• نتیجه، میانگین متحرک ۲۰ روزه است.

به همین ترتیب، برای محاسبه یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (MA ۱۰۰): 

• قیمت‌های ۱۰۰ دوره قبلی را جمع می‌کنیم. 
• حاصل را بر ۱۰۰ تقسیم می‌کنیم.

ساده است، نه؟ البته دقت کنید که اندیکاتور Moving average در بازار کریپتو هم دقیقا به همین شیوه محاسبه می‌شود. فرقی نمی‌کند با بیت‌کوین سر و کار دارید یا با سهام اپل، روش محاسبه یکسان است.

انوع دوره‌های میانگین‌ متحرک کدامند؟

برای درک و استفاده از میانگین‌ متحرک در معاملات آنلاین، باید نقاط قوت و ضعف نسبی دوره‌های طولانی‌تر و کوتاه‌تر میانگین‌ متحرک را بشناسید. همچنین باید تفاوت بین اندیکاتور Moving average قدیمی‌تر که در نمودارهای روزانه تا ماهانه می‌بینید و میانگین‌ متحرک جدیدتر در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر را درک کنید. 

در ادامه، نکات مهمی که برای انتخاب تنظیمات میانگین متحرک باید بدانید، آورده شده است:

۱- دوره‌های کوتاه‌تر (۵، ۱۰، ۲۰ دوره)

مزایا:

• سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند و تغییر روند را سریع‌تر مشخص می‌کنند.
• برای نمایش روندهای کوتاه‌مدت بهتر هستند.
• هنگام تقاطع با میانگین‌ متحرک بلندمدت‌تر، ممکن است هشداری برای تغییرات روند ارائه دهند.

معایب:

• حمایت/مقاومت ضعیف‌تر و کم‌اهمیت‌تر دارند، بنابراین هنگام شکسته شدن یا حفظ شدن، سیگنال‌های قابل اعتمادی برای ادامه یا برگشت روند ارائه نمی‌دهند.
•  میانگین‌ متحرک کوتاه‌مدت وقتی قیمت‌ها نوسان دارند، روند کلی را به خوبی اندیکاتور Moving average بلندمدت نمایش نمی‌دهد.

۲- دوره‌های طولانی‌تر (۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ دوره)

مزایا:

• حمایت/مقاومت قوی‌تر و مهم‌تر دارند، بنابراین هنگام شکسته شدن یا حفظ شدن، سیگنال‌های قابل اعتمادتری برای ادامه یا برگشت روند ارائه می‌دهند.
• روند کلی را هنگامی که قیمت‌ها پرنوسان هستند، بهتر از میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت نمایش می‌دهند، زیرا برای حرکت این میانگین‌ها به یک روند پایدارتر نیاز است.

معایب:

• هر چه دوره طولانی‌تر باشد، تأخیر بیشتری نسبت به حرکت فعلی قیمت دارند.

مهم: دوره‌های یکسان در نمودارهای با بازه زمانی طولانی‌تر، قدیمی‌تر از دوره‌های مشابه در نمودارهای با بازه زمانی کوتاه‌تر هستند. بنابراین، یک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، حمایت/مقاومت بسیار مهم‌تری نسبت به یک میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته ارائه می‌دهد، اما نسبت به تغییرات قیمت و روند، واکنش کندتری دارد.

مزایا و معایب اندیکاتور Moving average

مزایای استفاده از میانگین‌ متحرک

استفاده از میانگین‌های متحرک در معاملات سهام، استراتژی رایجی است که بینش‌های روشن و سیگنال‌های آسان برای پیروی ارائه می‌دهد. برخی از مزایا عبارتند از:

• شناسایی روند: میانگین‌های متحرک به شناسایی جهت روند بازار کمک می‌کنند. آن‌ها با هموار کردن داده‌های قیمت در یک دوره خاص، نمای روشن‌تری از جهت کلی ارائه می‌دهند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیماتی همسو با روند بگیرند.
• تولید سیگنال: میتوان از تقاطع میانگین‌های متحرک مختلف به عنوان سیگنال‌های خرید یا فروش استفاده کرد، اما لازم است معامله گر به اصول مدیریت سرمایه و ساخت استراتژی تسلط داشته باشد.
• تعیین سطوح حمایت و مقاومت: میانگین‌های متحرک می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل کنند. قیمت‌ها اغلب از این خطوط اندیکاتور Moving average بازمی‌گردند، که می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی نقاط ورود و خروج اصلی و مهم کمک کند.

معایب استفاده از میانگین‌ متحرک

مانند همه روش‌ها و رویکردها، استفاده از میانگین‌ متحرک نیز معایبی دارد. برخی از این معایب عبارتند از:

• شاخص تأخیری: از آنجا که اندیکاتور Moving average بر اساس قیمت‌های گذشته است، ذاتا تأخیر دارد. در واقع، میانگین‌ متحرک ممکن است در شرایط بازار سریع یا در آغاز روندهای جدید، سیگنال ورود یا خروج را کمی دیر صادر کند که می‌تواند سود را کاهش یا زیان را افزایش دهد.
• سیگنال‌های اشتباه: اندیکاتور Moving average در سایکل تریدینگ رنج یا پر نوسان می‌تواند سیگنال‌های اشتباه متعددی تولید کند که منجر به سردرگمی و زیان‌های احتمالی می‌شود.
• حساسیت به دوره زمانی: اثربخشی یک اندیکاتور Moving average به شدت تحت تأثیر دوره زمانی انتخاب شده است. بعضی دوره‌ها در برخی شرایط بازار خوب عمل می‌کنند اما در شرایط دیگر ضعیف هستند، و هیچ دوره واحدی برای همه شرایط مناسب نیست.
• ساده‌سازی بیش از حد: اتکای صرف به میانگین‌ متحرک ممکن است تحلیل بازار را با نادیده گرفتن سایر عوامل مهم مانند حجم معاملات، احساسات بازار، و شاخص‌های اقتصادی و مالی بیش از حد ساده کند. در کل، یک رویکرد جامع نتایج بهتری به همراه دارد.

انواع میانگین‌های متحرک

اندیکاتور Moving average انواع مختلفی دارد که در ادامه هر یک از آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

۱- میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده محبوب‌ترین نوع اندیکاتور Moving average در بازار است. این شاخص، اساس میانگین‌های متحرک است و با جمع کردن قیمت دارایی در یک دوره معین و سپس تقسیم مجموع بر تعداد دوره‌ها محاسبه می‌شود.

میانگین متحرک ساده (SMA) میانگینی از n قیمت آخر را محاسبه می‌کند، که در آن n نشان‌دهنده تعداد دوره‌هایی است که شما می‌خواهید میانگین آن را محاسبه کنید. فرمول محاسبه به این صورت است:

SMA = (قیمت ۱ + قیمت ۲ + قیمت ۳ + قیمت ۴ + … + قیمت n) / n

این فرمول می‌گوید که برای محاسبه میانگین متحرک ساده، باید قیمت‌های n دوره آخر را با هم جمع کنیم و حاصل را بر تعداد دوره‌ها (n) تقسیم کنیم.

مثال عملی از میانگین متحرک ساده (SMA)

بیایید با یک مثال عملی این مفهوم را روشن‌تر کنیم. فرض کنید که می‌خواهید اندیکاتور Moving average ساده چهار دوره‌ای را محاسبه کنیم. قیمت‌های چهار دوره آخر به این صورت است:

 ۱.۲۶۴۰، ۱.۲۶۴۱، ۱.۲۶۴۲ و ۱.۲۶۴۱. 

حالا بیایید قدم به قدم محاسبه را انجام دهیم:

۱- ابتدا این چهار قیمت را با هم جمع می‌کنیم:

۱.۲۶۴۰ + ۱.۲۶۴۱ + ۱.۲۶۴۲ + ۱.۲۶۴۱ = ۵.۰۵۶۴

۲. سپس حاصل جمع را بر تعداد دوره‌ها (در اینجا ۴) تقسیم می‌کنیم:

۵.۰۵۶۴ / ۴ = ۱.۲۶۴۱

بنابراین، میانگین متحرک ساده چهار دوره‌ای برای این مجموعه قیمت‌ها برابر با ۱.۲۶۴۱ است.

اگرچه SMA خوب است، اما چالش‌های خاص خود را دارد. بزرگترین نقطه ضعف این اندیکاتور Moving average این است که همه دوره‌ها را یکسان در نظر می‌گیرد. برای مثال، هنگام محاسبه میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، تمام روزها به طور مساوی در نظر گرفته می‌شوند. در نتیجه، ممکن است آخرین اتفاقات یک دارایی را به خوبی منعکس نکند.

۲- میانگین متحرک نمایی (EMA)

EMA، تأخیری را که در میانگین متحرک ساده (SMA) وجود دارد، از بین می‌برد. اندیکاتور Moving average نمایی این کار را با اولویت دادن به داده‌های اخیر انجام می‌دهد. به این ترتیب، در یک EMA ۲۰۰ روزه، داده‌های اخیر نسبت به داده‌های ۲۰۰ روز پیش وزن بیشتری دارند.

به‌طور کلی، میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین وزنی از n قیمت آخر است، که در آن وزن‌ها به صورت نمایی با هر قیمت یا دوره قبلی کاهش می‌یابد. به بیان دیگر، این فرمول به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری نسبت به قیمت‌های گذشته می‌دهد و این ویژگی باعث می‌شود EMA نسبت به تغییرات اخیر قیمت حساس‌تر باشد.

فرمول محاسبه EMA به این صورت است:

EMA = [قیمت پایانی – EMA قبلی] * (۲ / n+۱) + EMA قبلی

در این فرمول، n تعداد دوره‌هایی است که برای محاسبه EMA در نظر گرفته می‌شود. 

مثال عملی از میانگین متحرک نمایی (EMA)

برای مثال EMA چهار دوره‌ای را در نظر می‌گیریم. قیمت‌های چهار دوره آخر به ترتیب از قدیم به جدید عبارتند از:

 ۱.۵۵۵۴، ۱.۵۵۵۵، ۱.۵۵۵۸ و ۱.۵۵۶۰. 

اکنون محاسبه را گام به گام پیش می‌بریم:

ابتدا تفاوت بین قیمت پایانی جدید و EMA قبلی را محاسبه می‌کنیم:

۱.۵۵۶۰ – ۱.۵۵۵۸ = ۰.۰۰۰۲

۲. سپس این تفاوت را در ضریب (۲ / n+۱) ضرب می‌کنیم. در اینجا n برابر ۴ است:

۰.۰۰۰۲ * (۲ / (۴+۱)) = ۰.۰۰۰۰۸

۳. در نهایت، این حاصل را به EMA قبلی اضافه می‌کنیم:

۰.۰۰۰۰۸ + ۱.۵۵۵۸ = ۱.۵۵۵۸۸

بنابراین، مقدار فعلی EMA چهار دوره‌ای برای این مجموعه قیمت‌ها برابر با ۱.۵۵۵۸۸ است. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات اخیر در روند قیمت را سریع‌تر شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی چابک‌تری بگیرند.

۳- میانگین متحرک وزنی (WMA)

میانگین متحرک وزنی، مانند EMA، هدفش کاهش نویز موجود در میانگین ساده است و این کار را با قرار دادن وزن بیشتر بر روی داده‌های اخیر انجام می‌دهد. در واقع، کاهش نویز موجود در میانگین ساده با ضرب کردن قیمت هر میله در یک فاکتور وزنی انجام می‌شود. 

فرمول این محاسبه به شرح زیر است. در این حالت، P1 قیمت فعلی و P2 قیمت یک میله قبل است.

میانگین متحرک وزنی= (P۱ * ۵) + (P۲ * ۴) + (P۳ * ۳) + (P۴ * ۲) + (P۵ * ۱) / (۵ + ۴ + ۳ + ۲ + ۱)

همانطور که در زیر می‌بینید، WMA نسبت به EMA و SMA، قیمت را دقیق‌تر دنبال می‌کند. بنابراین، می‌تواند سیگنال‌های بهتری ارائه دهد.

۴- میانگین متحرک هموار شده (SMMA) 

هدف SMMA مانند EMA کاهش نویز موجود در SMA است. اندیکاتور Moving average هموار شده نوعی EMA است که برای دوره طولانی‌تری اعمال می‌شود. در این روش، به قیمت‌های اخیر و تاریخی وزن یکسانی داده می‌شود. 

دقت کنید که میانگین متحرک هموار شده به یک دوره ثابت اشاره نمی‌کند، بلکه تمام سری‌های داده موجود را در نظر می‌گیرد.

۵- میانگین متحرک وزنی حجم (VWMA) 

VWMA نوعی میانگین متحرک است که هم قیمت دارایی و هم حجم معاملات را در نظر می‌گیرد. حجم بخش مهمی از بازار است زیرا وزن معاملات را نشان می‌دهد. VWMA با فرمول زیر محاسبه می‌شود: 

مجموع (قیمت بسته شدن × حجم) / مجموع حجم.

۶- میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA)

DEMA یک شاخص روند سریع‌تر نسبت به SMA است. سریع‌تر است زیرا سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و زمان تأخیر بین قیمت‌ها را کاهش می‌دهد. DEMA حتی از EMA هم سریع‌تر است و این سرعت می‌تواند در زمانی که قیمت‌ها زیاد و سریع حرکت می‌کنند، مفید باشد.

۷- میانگین متحرک تطبیقی مسا (MESA)

MESA به معامله‌گران کمک می‌کند روندهای بازار را بهتر درک کنند. این شاخص به روشی خاص، سرعت تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد و خودش را با حرکات قیمت هماهنگ می‌کند. MESA می‌تواند به شما بگوید کی یک روند شروع می‌شود یا کی ممکن است تغییر کند. 

معامله‌گران از این ابزار استفاده می‌کنند تا بفهمند آیا قیمت‌ها در حال بالا رفتن هستند، پایین می‌آیند، یا قرار است جهتشان را عوض کنند. 

۸- میانگین متحرک تطبیقی کافمن (KAMA)

 KAMA، که توسط پری کافمن توسعه یافته، شاخصی است که روندها را با هموار کردن تمام نویزها در زمان نوسان قیمت‌ها شناسایی می‌کند. کافمن برای در نظر گرفتن نوسانات بازار، یک «نسبت کارایی» معرفی می‌کند که نوسانات میانگین متحرک را در زمان اوج نوسانات کاهش می‌دهد.

چگونه میانگین متحرک را بخوانیم؟

خواندن میانگین متحرک فرآیندی نسبتاً ساده است. بیایید مرحله به مرحله این فرآیند را بررسی کنیم:

1. شناسایی نوع میانگین متحرک: اولین قدم در خواندن میانگین‌های متحرک، انتخاب نوع آن است. برخی معامله‌گران بر میانگین متحرک ساده (SMA) تمرکز می‌کنند، در حالی که دیگران از انواع پیچیده‌تر مانند VWMA، EMA و میانگین متحرک وزنی کمک می‌گیرند.
2. تعیین دوره زمانی: مرحله بعدی، یافتن دوره زمانی مناسب است. به طور کلی، یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت مانند MA-15 نسبت به یک میانگین بلندمدت، سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. معامله‌گران روزانه معمولاً بر نمودارهای کوتاه‌مدت تمرکز می‌کنند، در حالی که سرمایه‌گذارانی که دارایی‌ها را برای مدت طولانی نگه می‌دارند، تمایل به استفاده از میانگین‌های بلندمدت‌تر مانند ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه دارند.
3. بررسی نمودار و موقعیت میانگین متحرک: مرحله بعدی، نگاه کردن به نمودار و شناسایی موقعیت میانگین متحرک است. در اکثر موارد، وقتی قیمت برای مدت طولانی در یک محدوده محدود بوده است، حول میانگین متحرک نوسان خواهد کرد. اگر قیمت در حال افزایش باشد، احتمال دارد که بالاتر از میانگین متحرک قرار گیرد و برعکس.
4. تفسیر موقعیت قیمت نسبت به میانگین متحرک: طبق در نمودار بالا، می‌توانستید تا زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه بود، معامله خرید انجام دهید و هنگامی که قیمت به زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه حرکت کرد، از معامله خارج شوید یا حتی یک معامله فروش انجام دهید.
5. توجه به شرایط بازار: در یک بازار بسیار پرنوسان، قیمت بالا و پایین میانگین متحرک حرکت خواهد کرد. در این دوره، میانگین متحرک اغلب سیگنال‌های اشتباه به شما خواهد داد. بنابراین، مهم است که شرایط کلی بازار را نیز در نظر بگیرید و صرفا به سیگنال‌های میانگین متحرک اتکا نکنید.

مثال‌هایی از رفتار میانگین‌ متحرک

بیایید نگاهی به چند مثال از رفتار میانگین‌ متحرک ساده کوتاه‌مدت و بلندمدت بیندازیم. در تصاویر زیر، هرچه میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر باشند، نزدیک‌تر به قیمت حرکت می‌کنند. از طرفی، هرچه میانگین‌های متحرک طولانی‌تر باشند، هموارتر هستند و کمتر شکسته می‌شوند.

این یک نمودار هفتگی EURUSD است، یعنی هر کندل نشان‌دهنده حرکت قیمت یک هفته برای جفت ارز یورو-دلار آمریکا است.

توجه کنید که:

• اندیکاتور Moving average کوتاه‌مدت تغییرات قیمت را سریع‌تر از میانگین متحرک بلندمدت نشان می‌دهد: میانگین متحرک ۱۰ دوره‌ای (نارنجی) که کوتاه‌ترین دوره را دارد، نزدیک‌تر از بقیه قیمت را دنبال می‌کند. در حالی که میانگین‌های متحرک ۵۰ دوره‌ای (سبز) و ۲۰۰ دوره‌ای (مشکی) به تدریج هموارتر می‌شوند. همچنین، میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای تقریبا صاف است که نشان می‌دهد علی‌رغم نوسانات، تغییر خالص قیمت در دوره نمایش داده شده چقدر کم بوده است. 
• میانگین‌های متحرک بلندمدت حمایت/مقاومت بهتری ارائه می‌دهند: میانگین متحرک ۱۰ هفته‌ای که دوره کوتاه‌تری دارد، چندین بار شکسته می‌شود که این مقدار بسیار بیشتر از میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای (دو بار) یا ۲۰۰ هفته‌ای است.
• میانگین‌های متحرک با دوره کوتاه‌تر، حمایت/مقاومت کمتر قابل اعتمادی نسبت به میانگین‌های متحرک طولانی‌تر ارائه می‌دهند.

بهترین دوره اندیکاتور Moving average برای هر سبک معاملاتی چیست؟

پس از انتخاب نوع میانگین متحرک، معامله‌گران از خود می‌پرسند کدام تنظیم دوره بهترین سیگنال‌ها را به آنها می‌دهد؟ پاسخ این سؤال دو بخش دارد: اول، باید مشخص کنید که معامله‌گر سوئینگ تریدینگ هستید یا روزانه. دوم، باید هدف و دلیل استفاده از میانگین‌های متحرک را به‌خوبی بدانید. 

۱- بهترین دوره‌های اندیکاتور Moving average برای معاملات روزانه

اگر معامله‌گر کوتاه‌مدت روزانه هستید، به میانگین متحرکی نیاز دارید که سریع باشد و فوراً به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد. به همین دلیل، معامله‌گران روزانه بهتر است از EMA‌ها استفاده کنند. دقت کنید که به سراغ بهترین ارزهای دیجیتال برای معامله روزانه نیز بروید.

در مورد دوره و طول، اغلب ۳ میانگین متحرک خاص وجود دارد که باید به استفاده از آنها فکر کنید:

• دوره ۹ یا ۱۰: بسیار محبوب و فوق‌العاده سریع. اغلب به عنوان فیلتر جهت و برای سیگنال‌های ورود در تایم‌فریم پایین‌تر استفاده می‌شود.
• دوره ۲۱: میان‌مدت و دقیق‌ترین اندیکاتور Moving average . برای معاملات دنباله‌روی روند مناسب است.
• دوره ۵۰: میانگین متحرک بلندمدت و مناسب‌ترین گزینه برای شناسایی جهت طولانی‌مدت به عنوان فیلتر.

۲- بهترین دوره‌ها برای معاملات نوسانی (سوئینگ تریدینگ)

معامله‌گران نوسانی رویکرد بسیار متفاوتی دارند زیرا در تایم‌فریم‌های بالاتر (۴ ساعته، روزانه و بالاتر) معامله می‌کنند و معاملات را برای مدت طولانی‌تری نگه می‌دارند. بنابراین، معامله‌گران سبک سوئینگ تریدینگ باید ابتدا یک SMA را انتخاب کنند و همچنین از میانگین‌های متحرک با دوره بالاتر برای فیلتر کردن نویز و سیگنال‌های زودرس استفاده کنند. 

در اینجا ۴ اندیکاتور Moving average که برای معامله‌گران نوسانی را معرفی می‌کنیم:

• دوره ۲۰ / ۲۱: میانگین متحرک ۲۱ انتخاب ترجیحی من برای معاملات نوسانی کوتاه‌مدت است. قیمت در طول روندها، به خوبی به این دوره احترام می‌گذارد و همچنین تغییرات روند را نشان می‌دهد.
• دوره ۵۰: میانگین متحرک ۵۰ برای معاملات نوسانی است. اکثر معامله‌گران از آن برای دنبال کردن روندها استفاده می‌کنند زیرا بهترین مصالحه بین دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت است.
• دوره ۱۰۰: چیزی در مورد اعداد رُند وجود دارد که معامله‌گران را جذب می‌کند و این در مورد میانگین متحرک ۱۰۰ نیز صدق می‌کند. این دوره برای حمایت و مقاومت، به‌ویژه در تایم‌فریم روزانه و/یا هفتگی، بسیار خوب عمل می‌کند.
• دوره ۲۰۰ / ۲۵۰: همین موضوع برای میانگین متحرک ۲۰۰ نیز صادق است. میانگین متحرک ۲۵۰ دوره در نمودار روزانه محبوب است زیرا یک سال از حرکت قیمت را توصیف می‌کند (یک سال تقریباً ۲۵۰ روز معاملاتی دارد).

۵ استراتژی‌ کاربردی میانگین متحرک

استفاده از چندین اندیکاتور Moving average اغلب منجر به ایجاد یک استراتژی معاملاتی قدرتمندتر می‌شود. سه مثال زیر نمونه‌هایی از استراتژی‌های معاملاتی میانگین متحرک هستند که از چندین میانگین استفاده می‌کنند.

۱- معامله روند با استفاده از چندین اندیکاتور Moving average

نمودار به ما می‌گوید که در یک بازار رو به رشد (صعودی)، باید این الگو را ببینیم: قیمت پایین‌تر از اندیکاتور Moving average ساده (SMA) کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد، در حالی که میانگین‌های میان‌مدت و بلندمدت بالاتر از آن هستند. این الگو برای یک بازار رو به کاهش (نزولی)، برعکس می‌شود.

وقتی بازار چنین الگوی منظمی را نشان می‌دهد، معامله‌گران می‌توانند از یک روش معاملاتی به نام «دنباله‌روی روند» استفاده کنند. این روش خیلی ساده است: در بازار صعودی، نزدیک پایین‌ترین اندیکاتور Moving average خرید کنید، و در بازار نزولی، نزدیک بالاترین میانگین متحرک بفروشید. این تکنیک به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین زمان برای ورود به معامله در یک بازار قدرتمند را پیدا کنند.

نمودار یورو/پوند که در بالا آمده، یک مثال خوب از این روش است. در این نمودار، می‌بینیم که قیمت چند بار به پایین‌ترین میانگین متحرک (SMA ۲۰) می‌رسد و دوباره به سمت پایین برمی‌گردد، که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. اما وقتی قیمت از بالاترین میانگین متحرک (SMA ۲۰۰) عبور می‌کند، این یک علامت مهم است که می‌گوید احتمالا روند نزولی تمام شده و ممکن است بازار جهت خود را تغییر دهد.

۲- استراتژی‌ تقاطع طلایی/مرگ

روش تقاطع میانگین متحرک یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است. در این روش، یک اندیکاتور Moving average ساده (SMA) کوتاه‌مدت از یک SMA بلندمدت عبور می‌کند و سیگنال خرید یا فروش می‌سازد. تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross) نمونه‌ای از این استراتژی هستند که در آن‌ها از میانگین‌های متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه استفاده می‌شود. میتوان به جای دوره های ۵۰ و ۲۰۰ از هر دوره زمانی دیگری نیز استفاده کرد.

حالت نزولی (تقاطع مرگ) زمانی رخ می‌دهد که SMA ۵۰ روزه به زیر SMA ۲۰۰ روزه نفوذ کند و سیگنال فروش ایجاد کند. 

برعکس، سیگنال صعودی (تقاطع طلایی) زمانی ایجاد می‌شود که SMA ۵۰ روزه از بالای SMA ۲۰۰ روزه عبور کند.

۳- بازگشت به میانگین با استفاده از باندهای بولینگر

این استراتژی از ابزار باندهای بولینگر با SMA ۲۰ روزه در وسط باندها استفاده می‌کند. ایده پشت این روش این است که قیمت حتی در یک بازار با روند قوی، قبل از اینکه دوباره در جهت روند حرکت کند، اغلب به میانگین برمی‌گردد. بنابراین، باند میانی بولینگر (SMA ۲۰ روزه) اغلب به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می‌کند و ابزار مفیدی برای شناسایی نقاط خرید و فروش است.

نمودار بالا این استراتژی را در عمل نشان می‌دهد. در بالا سمت چپ، قیمت به زیر SMA ۲۰ روزه می‌افتد که نشان‌دهنده تغییر از احساس صعودی به نزولی است. از آن به بعد، بازگشت به SMA ۲۰ روزه فرصت‌های سودآور فراوانی برای فروش ایجاد کرده است.

در این مورد، باند بالایی بولینگر می‌توانست به عنوان ابزاری برای قرار دادن حد ضرر در بالای آن مفید باشد. البته، استفاده از نقطه اوج قبلی نیز می‌توانست یک استراتژی معاملاتی سودآور ارائه دهد. به‌علاوه، خطوط افقی نقطه‌چین نشان می‌دهند که این نقاط اوج کجا قرار دارند.

۳ نکته مهم و کلیدی برای معامله با میانگین‌ متحرک

در ادامه به چند نکته مهم اشاره می‌کنیم:

۱. انتخاب دوره مناسب

شما می‌توانید نمودارها را در زمان‌های مختلفی بررسی کنید. این زمان‌ها می‌توانند از هر دقیقه تا هر سال متغیر باشند.

فکر کنید یک سرمایه‌گذار هستید که به آینده دور نگاه می‌کند و نمودارهای سالانه یا ماهانه را بررسی می‌کند. این فرد احتمالا می‌خواهد معامله‌ای را شروع کند و برای مدت طولانی آن را نگه دارد. در این حالت، بهتر است از دوره‌های زمانی طولانی‌تر استفاده شود. معمولاً در چنین شرایطی، دوره ۲۰۰ روزه محبوب است.

حالا تصور کنید یک معامله‌گر روزانه هستید. هدف شما این است که در عرض چند دقیقه یا ساعت وارد یک معامله شوید و از آن خارج شوید. برای این کار، شما به نمودارهایی نیاز دارید که زمان‌های کوتاه‌تر، مثلاً بین ۵ دقیقه تا یک ساعت را نشان می‌دهند. در این حالت، دوره زمانی که برای اندیکاتور Moving average استفاده می‌کنید هم باید کوتاه‌تر باشد. معمولاً در این شرایط، دوره‌های ۱۲ و ۲۴ بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۲. ترکیب اندیکاتور Moving average با الگوهای نموداری

استراتژی دیگر برای استفاده از میانگین‌های متحرک، ترکیب آنها با الگوهای نموداری ارز دیجیتال است. الگوهای نموداری متعددی مانند مثلث‌ها، سر و شانه، گوه‌های صعودی و نزولی، دو قله و مستطیل‌ها وجود دارند.

۳. ترکیب میانگین‌ متحرک با سایر شاخص‌ها

میانگین‌های متحرک شاخص‌های روند هستند، بنابراین به معامله‌گر نشان می‌دهند که آیا روندی شکل گرفته است یا خیر. بهتر است برای تصمیم‌گیری کارآمد، این میانگین‌های متحرک را با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. 

دقت کنید که یک استراتژی خوب، ترکیب میانگین‌های متحرک با شاخص‌های مبتنی بر حجم و نوسان‌نماها است. همچنین، می‌توانید اندیکاتور Moving average را با استوکاستیک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، و تجمع/توزیع ترکیب کنید.

جمع‌بندی

اندیکاتور Moving average یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا روندهای قیمت را بهتر درک کنند. این ابزار با محاسبه میانگین قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص، نوسانات کوتاه‌مدت را هموار می‌کند و تصویر واضح‌تری از روند کلی بازار ارائه می‌دهد. به‌علاوه، انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک وجود دارند، از جمله میانگین متحرک ساده (SMA)، نمایی (EMA)، وزنی (WMA) و غیره، که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. 

سوالات متداول

منابع: ig |  realtradin